eprintid: 13410
rev_number: 30
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/01/34/10
datestamp: 2014-07-03 02:36:54
lastmod: 2016-09-27 06:11:24
status_changed: 2014-07-03 02:36:54
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: EGI NOVRIANTO , NIM.  10390171
title: 
ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE
INDEK TUNGGAL DAN CONSTANT CORELATION
(STUDI KASUS PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2010-2013)


ispublished: pub
subjects: KB
divisions: jur_kei
full_text_status: restricted
keywords: Kata Kunci: Jakarta Islamic Indeks, Portofolio, Metode Indeks Tunggal dan
Metode Constant Corelation.





note: Pembimbing :  Dr. Syafiq. M. Hanafi., M. Ag.

abstract: Saham merupakan salah satu instrumen yang sering dipakai dalam
berinvestasi. Tingkat pengembalian (return) saham dan besarnya risiko yang di
tanggung investor merupakan hal yang perlu diperhatikan. Untuk
mengoptimalkan return dan meminimalkan risiko dapat dibentuk portofolio
saham. Berdasarkan itu, penelitian ini mengangkat suatu masalah bagaimana
merancang suatu simulasi portofolio optimal pada saham Jakarta Islamic Indexs
pada tahun 2010-2013 dengan menggunakan metode Indeks Tunggal dan constant
corelation. Metode indeks tunggal merupakan metode analisis pembentukan
portofolio yang membandingkan rasio ERB dan nilai C*. Sedangkan metode
constant corelation memiliki prosedur yang hampir sama dengan metode indeks
tunggal hanya saja pemeringkatan saham berdasarkan rasio ERS dan nilai C*
untuk mendapatkan saham yang optimal pada portofolio.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan
verifikatif yang didasarkan atas survey terhadap objek penelitian yaitu JII dari
bulan Januari 2010- Desember 2013, diperoleh sampel saham sebanyak 14 saham
kandidat portofolio. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat perbedaan yang
Signifikan antara tingkat return dan risiko portofolio yang dibentuk dengan
metode indeks tunggal dan metode constant corelation.
Hasil penelitian menunjukkan portofolio yang dibentuk dengan metode
indeks tunggal menghasilkan rata-rata return portofolio sebesar 0.01106 dan
risiko portofolio sebesar 0.04571, sedangkan metode constant corelation
menghasilkan return portofolio rata-rata sebesar 0.01362 dan rata-rata risiko
portofolio sebesar 0.03154. Berdasarkan hasil hipotesis uji beda rata-rata (uji-t)
untuk return portofolio menunjukan nilai profitabilitas (sig. 2-tailed) > nilai
signifikansi 5%, yaitu 0.940 > 0.05 dan untuk risiko portofolio 0.055 > 0.05 maka
hipotesis yang diajukan peneliti ditolak. Dengan kata lain tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara return dan risiko portofolio yang di bentuk
dengan metode indeks tunggal dan constant corelation.



date: 2014-06-16
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   EGI NOVRIANTO , NIM. 10390171  (2014)  ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE INDEK TUNGGAL DAN CONSTANT CORELATION (STUDI KASUS PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2010-2013).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13410/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13410/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf