%0 Thesis
%9 Skripsi
%A AHMAD SYARIF , NIM. 10390049
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2014
%F digilib:13423
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%K Kata kunci: GARCH, heteroskedastisitas, JII, volatilitas.      
%T PEMODELAN DAN PERAMALAN PENUTUPAN HARGA SAHAM  HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEX MODEL GARCH (GENERALIZED  AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY)    
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13423/
%X Serangkaian data runtun waktu finansial seperti harga saham biasanya  memiliki variansi residual yang tidak konstan. Data runtun waktu finansial dengan  residual tidak konstan di setiap waktunya dinamakan data deret waktu dengan  conditional heteroscedastic (heteroskedastisitas bersyarat). Hal ini karena  berhubungan dengan resiko yang harus diterima investor dan pengembalian yang  diharapakan investor.  Salah satu model runtun waktu yang dapat mengakomodasi  heteroskedastisitas adalah model GARCH (Generalized Autoregressive  Conditional Heteroscedasticity). Langkah-langkah perumusan model GARCH  yaitu menentukan kestationeran data, menentukan model yang sesuai untuk  persamaan mean, menguji efek ARCH, mengestimasi parameter model GARCH  kemudian dipilih model terbaik, melakukan uji diagnostik dan melakukan  peramalan.  Berdasarkan studi kasus yang diterapkan pada data indeks harga saham  syariah Jakarta Islamic Index periode 02 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari  2014 diperoleh model terbaik yaitu GARCH (2,1).    
%Z Pembimbing :  Dr. Ibnu Qizam, M.Si, Ak, CA