TY - THES N1 - PEMBIMBING 1. Dr. H. M. FAKHRI HUSEIN, SE., M.Si. 2. DIAN NURIYAH SOLISSA, S.HI, M.Si. ID - digilib14864 UR - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14864/ A1 - ANWAR FAWZAN , NIM. 08390119 Y1 - 2014/08/29/ N2 - Investor yang rasional akan menginvestasikan dananya kedalam portofolio saham, yaitu saham yang mempunyai return tinggi dengan risiko yang minimal. yang efisien. Sampel penelitian ini menggunakan saham perusahaan yang terusmenerus masuk dalam kelompok JII selama periode pengamatan yaitu 2008-2012. Penelitian ini bertujuan menganalisis portofolio optimal dan mengetahui perbedaan return dan risiko antar saham kandidat dan non kandidat portofolio. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan model indeks ganda pada 10 perusahaan yang selalu masuk dalam kelompok saham JII selama 5 periode (Januari 2008 - Desember 2012), terdapat 5 saham yang masuk kandidat portofolio optimal, yaitu: UNVR (Unilever Tbk), INTP (Indocement Tunggal Perkasa Tbk), TLKM (Telekomunikasi Indonesia Tbk), SMGR (Semen Gresik Tbk) dan PTBA (Tambang Batubara Bukit Asam). Berdasarkan perhitungan, investor akan mendapatkan return portofolio sebesar 0,99% dengan risiko portofolio sebesar 0,20%. Untuk berinvestasi investor dapat membagi pada beberapa saham dengan proporsi pada saham UNVR 94%, INTP 2%, TLKM 2%, SMGR 1% dan PTBA 1%. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa investor yang rasional akan menginvestasikan dananya kedalam portofolio optimal yang terdiri dari saham UNVR, INTP, TLKM, SMGR dan PTBA karena kelima saham tersebut konsisten masuk dalam kelompok JII dan menjadi saham kandidat portofolio selama periode pengamatan (Januari 2008 - Desember 2012). PB - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA KW - Kata Kunci : Investasi KW - Saham KW - Model Indeks Ganda KW - Portofolio Optimal KW - Jakarta Islamic Index KW - Expected Return M1 - skripsi TI - ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN INDEX GANDA (STUDI PADA SAHAM ? SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2008 ? 2012) AV - restricted ER -