eprintid: 15387
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/01/53/87
datestamp: 2015-01-28 07:20:43
lastmod: 2015-01-28 07:20:43
status_changed: 2015-01-28 07:20:43
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: DWI AGUS SUBEKTI , NIM. 10390183
title: 
PENGARUH  STOCK SPLIT  TERHADAP
ABNORMAL RETURN  DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK
SYARIAH PERIODE 2011-2013)

ispublished: pub
subjects: KB
divisions: jur_kei
full_text_status: restricted
keywords: Kata kunci: stock split, event study, abnormal return dan volume perdagangan.
note: Pembimbing :  

Joko Setyono., SE.M.Si M.Ghafur Wibowo., SE.M.Sc


abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalis dan menjelaskan pengaruh stock split terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah periode 20112013). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan abnormal return dan volume perdagangan saham di sekitar pengumuman stock split. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata volume perdagangan saham yang signifikan disekitar pengumuman kenaikan stock split. Pengujian penelitian ini menggunakan uji beda dua rata-rata dengan uji t-statisitik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan priode pangamatan 7 hari sebelum pengumuman stock split dan 7 hari sesudah pengumuman stock split dengan jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan yang tidak melakukan coorporate action disekitar priode pengamatan. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan tidak terdapat adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan baik sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan tarif tenaga listrik. Hal ini di akibatkan bahwa tidak adanya investor yang menikmati return yang tidak normal dalam jangka waktu yang panjang, maka investor dalam hal ini tidak mendapat keuntungan yang abnormal dari peristiwa stock split. . Sedangkan hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada setiap rata-rata volume perdagangan saham baik sebelum maupun sesudah pengumuman stock split. Hasil ini mengindikasikan bahwa peristiwa pemecahan saham mengakibatkan volume perdagangan berubah secara signifikan setelah pengumuman pemecahan saham. 
date: 2015-01-28
date_type: published
institution: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
citation:   DWI AGUS SUBEKTI , NIM. 10390183  (2015)  PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2011-2013).  Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/2/10390183_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/1/10390183_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/5/lightbox.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/6/preview.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/7/medium.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/8/small.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/9/lightbox.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/10/preview.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/11/medium.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15387/12/small.jpg