eprintid: 15388
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/01/53/88
datestamp: 2015-01-28 07:29:16
lastmod: 2015-01-28 07:29:16
status_changed: 2015-01-28 07:29:16
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: DEWI UMAEROH , NIM. 10390194
title: PENGARUH PERISTIWA PEMILU PRESIDEN 09 JULI 2014
TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN
VOLUME PERDAGANGAN SAHAM
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG
MASUK DI JAKARTA ISLAMIC INDEX)

ispublished: pub
subjects: KB
divisions: jur_kei
full_text_status: restricted
keywords: Kata kunci: Pemilu presiden 09 Juli 2014, event study, abnormal return, volume
perdagangan.

note: Pembimbing :  
1. M. GHAFUR WIBOWO., SE., M.Sc
2. Dr. IBNU MUHDIR., M.Ag

abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh
pemilu presiden 09 Juli 2014 terhadap abnormal return dan volume perdagangan
saham pada perusahaan yang masuk kelompok Jakarta Islamic Indeks (JII). Secara
umum pemilu presiden akan berdampak pada kinerja pemerintahan selanjutmya
yang akan memunculkan kebijakan-kebijakan baru dalam sektor ekonomi. Hal ini
akan berimbas pada proyeksi analisis investor dalam mempengaruhi harga-harga
sekuritas di pasar modal.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan abnormal
return dan volume perdagangan saham di sekitar pemilu presiden 09 Juli 2014.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan abnormal return dan
volume perdagangan saham yang signifikan di sekitar peristiwa pemilu presiden
09 Juli 2014. Pengujian penelitian ini menggunakan uji t untuk observasi yang
berpasangan (paired sampel t-test) dengan tingkat signifikansi 5%. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5
hari sesudah peristiwa pemilu presiden 09 Juli 2014. Jumlah sampel yang
digunakan sebanyak 24 yang tidak melakukan corporate action di sekitar pemilu
presiden 09 Juli 2014.
Hasil dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini mempunyai
nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,583, yang menyatakan bahwa
pada abnormal return tidak terkandung informasi terhadap investor. Hasil
pengujian kedua yang dilakukan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan pada rata-rata trading volume activity sebelum dan
sesudah peristiwa dengan nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,376.
Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian informasi yang diterima investor yaitu
munculnya perbedaan hasil quick count yang dikeluarkan beberapa lembaga
survei. Sehingga investor lebih memilih untuk wait and see yaitu menunggu hasil
keputusan KPU untuk melihat pergerakan di bursa saham.

date: 2015-01-28
date_type: published
institution: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
citation:   DEWI UMAEROH , NIM. 10390194  (2015) PENGARUH PERISTIWA PEMILU PRESIDEN 09 JULI 2014 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DI JAKARTA ISLAMIC INDEX).  Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/1/10390194_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/2/10390194_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/4/lightbox.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/5/preview.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/6/medium.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/7/small.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/8/lightbox.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/9/preview.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/10/medium.jpg
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15388/11/small.jpg