<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014)"^^ . "Kegiatan dalam berinvestasi perlu memperhatikan prediksi berapa harga\r\nsaham yang akan dibeli pada waktu yang akan datang untuk mengetahui besar\r\nkeuntungan yang akan diperoleh dengan membeli saham tersebut.\r\nPermasalahannya adalah setiap hari perubahan harga saham terjadi dengan\r\nberbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham tersebut. Oleh\r\nkarena itu, diperlukan alat yang dapat memprediksi harga saham tersebut dengan\r\nmemperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham.\r\nDalam ilmu statistika, alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang\r\nberdasarkan data masa lampau disebut dengan forecasting (peramalan). Untuk\r\nmelakukan peramalan diperlukan metode yang baik dalam menggambarkan data\r\npada waktu yang akan datang salah satunya adalah analisis data runtun waktu\r\ndengan model ARIMAX-GARCH. Analisis runtun waktu (time series) adalah\r\nanalisis antar variabel yang dicari dengan variabel waktu. Sementara model\r\nARIMAX-GARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data\r\nruntun waktu yang bersifat heteroskedastisitas.\r\nPenelitian ini membahas peramalan data runtun waktu dengan model\r\nARIMAX-GARCH dalam pasar modal syariah. Langkah-langkah utama pada\r\nperamalan dengan model ARIMAX-GARCH ini adalah menguji kestasioneran\r\ndata, mengidentifikasi model ARIMAX, mengestimasi parameter model\r\nARIMAX, menguji diagnostik model ARIMAX, mendeteksi ada tidaknya unsur\r\nARCH atau unsur heteroskedastisitas, mengestimasi model GARCH, menguji\r\ndiagnostik model GARCH, dan melakukan peramalan dengan model ARIMAXGARCH.\r\nAdapun data yang digunakan adalah data harga penutupan indeks harga\r\nsaham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 2 Januari 2012 – 30 Juni 2014\r\ndan data kurs dolar periode 2 Januari 2012 – 30 Juni 2014 sebagai variabel\r\nexogen dari model ARIMAX.\r\nHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ARIMAX(2,1,2)-\r\nGARCH(2,0) adalah model terbaik untuk meramalkan data yang dipilih\r\nberdasarkan kriteria pemilihan model terbaik."^^ . "2015-01-26" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 10610011"^^ . "ALVAN PRATAMA.A.L"^^ . "NIM. 10610011 ALVAN PRATAMA.A.L"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Text)"^^ . . . "BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Text)"^^ . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL\r\nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH\r\n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC\r\nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #15695 \n\nPERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN MODEL \nARIMAX-GARCH DALAM PASAR MODAL SYARIAH \n(STUDI KASUS: HARGA PENUTUPAN INDEKS HARGA SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC \nINDEX (JII) PERIODE 2 JANUARI 2012 – 30 JUNI 2014)\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .