%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ANITA DWI PURNOMOSARI, NIM. 10610045
%B FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
%D 2015
%F digilib:15700
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Kata kunci : ARIMA, obligasi pemerintah, yield, harga obligasi.
%T PERAMALAN YIELD DAN HARGA OBLIGASI PEMERINTAH DENGAN  PENDEKATAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE  (ARIMA)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15700/
%X Peramalan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu jenis  metode peramalan adalah ARIMA. ARIMA memiliki beberapa asumsi, yakni  parameter signifikan, residual white noise, dan residual berdistribusi normal.  Obligasi pemerintah menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh  investor, tetapi investor tidak bisa megetahui dengan pasti tingkat keuntungan  yang akan diperoleh karena keuntungan yang diperoleh investor mengalami  peruabahan sewaktu-waktu. Tingkat keuntungan atas investasi obligasi yang  dinyatakan dalam persentase disebut dengan yield.  Tujuan penelitian ini adalah meramalkan yield dan harga obligasi  pemerintah menggunakan model ARIMA yang diaplikasikan pada data harga  obligasi pemerintah tahun 2007 seri FR0044 periode Mei 2013 yang diperoleh  dari Bursa Efek Indonesia. Adapun langkah-langkah ARIMA adalah identifikasi  model, estimasi parameter, pengujian parameter, pemilihan model terbaik yang  selanjutnya digunakan untuk peramalan. Alat bantu komputasi yang digunakan  adalah Minitab versi 11.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ARIMA(1,0,0)  memberikan hasil peramalan yield yang terbaik berdasarkan nilai MAPE dan  RMSE yang terkecil, sedangkan untuk harga obligasi pemerintah tidak diperoleh  solusi dikarenakan asumsi kenormalan data tidak terpenuhi. Hal ini terbukti pada  data peramalan yield obligasi pemerintah.
%Z Pembimbing :  Ki Hariyadi, S.Si., MPH.