TY  - THES
N1  - PEMBIMBING:
1. Dr.MISNEN ARDIANSYAH, S.E. M.Si.
2. Dr. IBNU MUHDIR, M.Ag
ID  - digilib15913
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15913/
A1  - SYAMSUL ANWAR, NIM. 08390057
Y1  - 2015/01/26/
N2  - Penelitian ini bertujuan untuk menganalis efek ramadhan terhadap
abnormal return dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang masuk
dalam Jakarta Islamic Index periode 2004-2014. Informasi memiliki peran
penting dalam pasar modal yang dapat mempengaruhi tingkah laku investor dalam
menentukan strategi bisnisnya. Pengumuman yang mengandung informasi akan
mengakibatkan reaksi pasar yang tercermin dari perubahan harga dan volume
perdagangan suatu sekuritas.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan harga dan
volume perdagangan saham sebelum dan sesudah ramadhan. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading
volume activity sebelum dan sesudah ramadhan. Pengujian penelitian ini
menggunakan uji beda rata-rata sampel yang berhubungan (paired sample t-test).
Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap 11 kali ramadhan
yang terjadi selama tahun 2004-2014 dengan jumlah sampel sebanyak 8
perusahaan yang telah memenuhi kriteria penarikan sampel dengan teknik
purposive sampling.
Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan tidak adanya
perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah ramadhan.
Penelitian ini sejalan dengan teori efisiensi pasar yang menyatakan bahwa dalam
pasar modal yang efisien tidak seorang pun, baik investor individu maupun
institusi akan mampu memperoleh return yang tidak normal atau abnormal
return. Sedangkan pengujian hipotesis kedua hasilnya menunjukkan tidak adanya
perbedaan average trading volume activity saham sebelum dan sesudah ramadhan.
Implikasi yang dapat diambil adalah pengumuman ramadhan tidak memiliki
kandungan informasi yang dapat mempengaruhi perbedaan rata-rata aktivitas
volume perdagangan di momen menjelang dan setelah ramadhan.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Kata kunci: Ramadhan
KW  -  event study
KW  -  anomali pasar
KW  -  abnormal return dan volume
perdagangan.
M1  - skripsi
TI  - EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME
PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK
DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS
PERIODE 2004-2014
AV  - restricted
ER  -