TY - THES N1 - PEMBIMBING: 1. Dr. IBNU QIZAM., SE., M.Si., Akt. 2. SUNARSIH., SE., M.Si ID - digilib15964 UR - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15964/ A1 - RAHMAN HAKIM, NIM. 10391031 Y1 - 2015/01/26/ N2 - Penetapan Jakarta Islamic Index oleh BEI dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa (event) yang diketahui oleh publik bagi perusahaan tertentu sebagai kelompok perusahaan yang berbasiskan syariah. Kategori syariah dapat menaikkan citra perusahaan sebagai perusahaan terpercaya, terutama oleh umat Islam. Pengumuman ini diharapkan akan direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal yang menyampaikan adanya informasi baru yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai saham perusahaan dan aktivitas perdagangan saham, sekaligus akan menggugah investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut karena dinilai akan memperoleh return yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis dan menjelaskan pengaruh perubahan komposisi JII terhadap abnormal return. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan abnormal return sebelum dan setelah pengumuman perubahan komposisi JII pada periode tahun 2011-2013. Pengujian penelitian ini menggunakan uji t-statistik. Penulis menggunakan periode pangamatan 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman perubahan komposisi JII dengan jumlah sampel sebanyak 23 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata abnormal return yang tidak signifikan pada 5 hari sebelum dan 1 hari setelah pengumuman perubahan komposisi JII. Ratarata abnormal return berbeda signifikan pada 2, 3, 4 dan 5 hari setelah pengumuman perubahan komposisi JII. Rata-rata abnormal return positif pada hari t-4, t-2, t?1, t 0, t+1 dan t+2, sedangkan abnormal return negatif pada hari t-5, t-3, t+3, t+4 dan t+5. PB - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KW - Kata kunci: Jakarta Islamic Index KW - event study KW - abnormal return KW - reaksi pasar KW - saham. M1 - skripsi TI - ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2011-2013 AV - restricted ER -