eprintid: 16900
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 55
dir: disk0/00/01/69/00
datestamp: 2015-08-13 11:02:55
lastmod: 2015-08-13 11:02:55
status_changed: 2015-08-13 11:02:55
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: KASIH WARJITO, NIM.09610036
title: PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MARKOWITZ
DENGAN METODE TWO FUND THEOREM
Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII)
(Periode 1 Januari 2013 – 31 Mei 2015)
ispublished: unpub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: Portofolio, Model Markowitz, Two-Fund Theorem.
note: M. FARHAN QUDRATULLAH, M.Si
abstract: Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan
memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Investasi pasar modal bersifat high
return high risk, salah satu cara untuk mengurangi resiko adalah dengan
membentuk portofolio Markowitz.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio
Markowitz yaitu metode mean-variance, metode Value at Risk (VaR), Capital
Asset Pricing Model (CAPM), dan metode Two-Fund Theorem. Penelitian ini
membahas pembentukan portofolio Markowitz dengan metode Two Fund
Theorem. Metode ini dapat memberikan hasil pembobotan yang beragam sesuai
dengan nilai kostanta alpha (0<a<1) ) nilai koefisien yang digunakan sehingga
ada banyak pilihan bagi investor untuk memilih portofolio seperti apa yang akan
dipilih.
Pembentukan portofolio Markowitz dengan metode Two Fund Theorem
terhadap 8 saham yang dipilih dari JII yaitu AALI, AKRA, BSDE, ICBP, INDF,
KLBF, LPKR, dan UNVR periode 1 Januari 2013–31 Mei 2015. Dari hasil
perhitungan diperoleh satu portofolio terbaik yaitu dengan proporsi saham AALI
20,08%, AKRA 12,72%, BSDE 0,17%, ICBP 17,18%, INDF 18,28%, KLBF
16,79%, LPKR 1,90%, UNVR 12,89% dengan nilai mean return 0,0083% ;
standar deviasi 0,0169% dan indeks Sharpe 0,79.
date: 2015-05-26
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAK. SAINS DAN TEKNOLOGI
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   KASIH WARJITO, NIM.09610036  (2015) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MARKOWITZ DENGAN METODE TWO FUND THEOREM Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII) (Periode 1 Januari 2013 – 31 Mei 2015).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16900/1/09610036_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16900/2/09610036_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf