TY  - THES
N1  - Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
ID  - digilib16945
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16945/
A1  - KASIH WARJITo, NIM.09610036
Y1  - 2015/06/24/
N2  - Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan
memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Investasi pasar modal bersifat high
return high risk, salah satu cara untuk mengurangi resiko adalah dengan
membentuk portofolio Markowitz.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio
Markowitz yaitu metode mean-variance, metode Value at Risk (VaR), Capital
Asset Pricing Model (CAPM), dan metode Two-Fund Theorem. Penelitian ini
membahas pembentukan portofolio Markowitz dengan metode Two Fund
Theorem. Metode ini dapat memberikan hasil pembobotan yang beragam sesuai
dengan nilai kostanta alpha ( ) nilai koefisien yang digunakan sehingga
ada banyak pilihan bagi investor untuk memilih portofolio seperti apa yang akan
dipilih.
Pembentukan portofolio Markowitz dengan metode Two Fund Theorem
terhadap 8 saham yang dipilih dari JII yaitu AALI, AKRA, BSDE, ICBP, INDF,
KLBF, LPKR, dan UNVR periode 1 Januari 2013?31 Mei 2015. Dari hasil
perhitungan diperoleh satu portofolio terbaik yaitu dengan proporsi saham AALI
20,08%, AKRA 12,72%, BSDE 0,17%, ICBP 17,18%, INDF 18,28%, KLBF
16,79%, LPKR 1,90%, UNVR 12,89% dengan nilai mean return 0,0083% ;
standar deviasi 0,0169% dan indeks Sharpe 0,79.
Kata Kunci : Portofolio, Model Markowitz, Two-Fund Theorem.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Portofolio
KW  -  Model Markowitz
KW  -  Two-Fund Theorem.
M1  - skripsi
TI  - PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MARKOWITZ DENGAN METODE TWO FUND THEOREM STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) (PERIODE 1 JANUARI 2013 ? 31 MEI 2015)
AV  - restricted
EP  - 113
ER  -