TY  - THES
N1  - Palupi Sri Wijayanti M.Pd
ID  - digilib17040
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17040/
A1  - RIZDHITA DHIAN ANDRIANA, NIM. 11610004
Y1  - 2015/06/16/
N2  - Hubungan kausalitas adalah jika terdapat dua variabel atau lebih dalam model Vector Autoregressive (VAR) dengan kemungkinan bahwa antara variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi. Untuk membuktikan keberadaan hubungan kausalitas dalam suatu model VAR dapat digunakan uji Kausalitas Granger. Penelitian ini menguji keberadaan hubungan kausalitas antara harga penutupan saham PT Perusahaan Gas Negara [Persero] Tbk. dan Petronas Gas Berhad pada periode 1 Januari 2014-27 Februari 2015.
Variabel-variabel dalam penelitian ini harus stasioner. Nilai SC (Schwarz Criteria) dan HQ (Hannan-Quinn) digunakan untuk menentukan panjang lag optimum, dengan melakukan diagnostic checking untuk lag dan diagnostic checking untuk model VAR menggunakan Lagrange Multiplier Tets (Uji LM) untuk mengetahui apakah model VAR layak atau tidak.
Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel dalam model stasioner, dengan memuat 1 lag dan didapatkan Model VAR(1) sebagai berikut : PT Perusahaan Gas Negara [Persero] Tbk. ? ( ) ( ) dan Petronas Gas Berhad ( ) ( ). Uji Kausalitas Granger pada variabel PT Perusahaan Gas Negara [Persero] Tbk. dan Petronas Gas Berhad disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara data harga penutupan saham, sehingga antara variabel tidak saling mempengaruhi.
Kata kunci : Vector Autoregressive (VAR), Uji Kausalitas Granger, PT Perusahaan Gas Negara [Persero] Tbk. dan Petronas Gas Berhad.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Vector Autoregressive (VAR)
KW  -  Uji Kausalitas Granger
KW  -  PT Perusahaan Gas Negara [Persero] Tbk. dan Petronas Gas Berhad
M1  - skripsi
TI  - UJI KAUSALITAS GRANGER DENGAN MODEL VAR  PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA [PERSERO] TBK.  DAN PETRONAS GAS BERHAD
AV  - restricted
EP  - 128
ER  -