%0 Thesis
%9 Skripsi
%A AHMED ALIK SU’UDI, NIM. 10390033
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2015
%F digilib:17193
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Kata kunci: return saham, Monday effect, Weekend effect, Weekfour effect.
%T ANALISIS MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT, DAN WEEK FOUR  EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN YANG  TERDAFTAR DI JII PERIODE 2012-2013
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17193/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya fenomena Monday  effect, Weekend effect, dan Week four effect terhadap return saham di Jakarta  Islamic Index (JII). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar  pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampelnya adalah saham perusahaan yang  terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) dari Januari 2012 hingga Desember  2013. Terdapat 21 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dimana  pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling.  Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan  independent sample t-test dan one sample t-test  Hasil uji hipotesis 1 dengan menggunakan independent sample t-test  menunjukkan bahwa bahwa tidak terjadi Monday effect pada return saham di  Jakarta Islamic index pada tahun 2012-3012. Hasil uji hipotesis 2 dengan  menggunakan independent sample t-test menunjukkan terjadi Weekend effect pada  return saham di Jakarta Islamic index pada tahun 2012-2013. Hasil uji hipotesis 3  dengan menggunakan one sample t-test menunjukkan bahwa tidak terjadi Week  four effect pada return saham di Jakarta Islamic index pada tahun 2012-2013.
%Z Pembimbing:  1. Sunarsih., SE.M.Si  2. M.Ghafur Wibowo.,SE.M.Sc