TY  - THES
N1  - Pembimbing:
1. Sunarsih., SE.M.Si
2. M.Ghafur Wibowo.,SE.M.Sc
ID  - digilib17193
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17193/
A1  - AHMED ALIK SU?UDI, NIM. 10390033
Y1  - 2015/06/15/
N2  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya fenomena Monday
effect, Weekend effect, dan Week four effect terhadap return saham di Jakarta
Islamic Index (JII). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampelnya adalah saham perusahaan yang
terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) dari Januari 2012 hingga Desember
2013. Terdapat 21 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dimana
pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling.
Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan
independent sample t-test dan one sample t-test
Hasil uji hipotesis 1 dengan menggunakan independent sample t-test
menunjukkan bahwa bahwa tidak terjadi Monday effect pada return saham di
Jakarta Islamic index pada tahun 2012-3012. Hasil uji hipotesis 2 dengan
menggunakan independent sample t-test menunjukkan terjadi Weekend effect pada
return saham di Jakarta Islamic index pada tahun 2012-2013. Hasil uji hipotesis 3
dengan menggunakan one sample t-test menunjukkan bahwa tidak terjadi Week
four effect pada return saham di Jakarta Islamic index pada tahun 2012-2013.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Kata kunci: return saham
KW  -  Monday effect
KW  -  Weekend effect
KW  -  Weekfour effect.
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT, DAN WEEK FOUR
EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR DI JII PERIODE 2012-2013
AV  - restricted
ER  -