%0 Thesis
%9 Masters
%A TITIK HINAWATI, NIM : 1320311014
%B PROGRAM PASCASARJANA
%D 2015
%F digilib:17416
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%K Efek Libur Idul Fitri, Pasar Modal Indonesia. abnormal return
%P 166
%T EFEK HARI LIBUR IDUL FITRI TERHADAP ABNORMAL RETURN  SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17416/
%X Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Efek Idul Fitri  terjadi di pasar modal Indonesia, mengingat libur Idul Fitri merupakan hari libur  terpanjang dibanding dengan hari libur yang lain. Penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan data sekunder, yaitu abnormal return saham. Periode  penelitian adalah tahun 2009-2014, dimana selama periode penelitian terdapat 6  event Idul Fitri. Populasi yang dipakai adalah semua emiten yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Pemilihan sampel dengan  menggunakan metode purposive sampling, perusahaan yang termasuk dalam  sampel adalah perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Indexs.  Analisis yang digunakan adalah T-Test untuk menganalisa perbedaan  abnormal return saham minggu pertama sebelum libur Idul Fitri dengan  abnormal return saham minggu lainnya. Serta untuk menganalisa perbedaan  abnormal return saham minggu pertama sesudah libur Idul Fitri dengan  abnormal return saham minggu lainnya  Hasil analisis pada pre holiday menunjukkan bahwa secara global  terdapat perbedaan abnormal return minggu pertama sebelum Idul Fitri dengan  abnormal return saham minggu lainnya. Dengan kata lain, Efek Idul Fitri (Idul  Fitri Effect) ditemukan dalam pasar modal Indonesia.  Hasil analisis pada post holiday juga menunjukkan bahwa secara global  terdapat perbedaan abnormal return satu minggu sesudah libur Idul Fitri dengan  abnormal return saham minggu lainnya. Dengan kata lain, Efek Idul Fitri (Idul  Fitri Effect) ditemukan dalam pasar modal Indonesia.  Kata Kunci : Efek Libur Idul Fitri, Pasar Modal Indonesia. abnormal return
%Z Dr. Zaibnal Arifin, M.Si.