eprintid: 18150
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 77
dir: disk0/00/01/81/50
datestamp: 2015-11-09 02:04:09
lastmod: 2015-11-09 02:04:09
status_changed: 2015-11-09 02:04:09
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: KHAIRUNASIR, NIM. 01390681
title: ANALISIS SYSTEMATIC RISK DAN EXPECTED RETURN SAHAM PERBANKAN DENGAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DAN PERBANKAN TANPA UNIT USAHA SYARIAH (NON UUS) DL BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2004-2005
ispublished: pub
subjects: muamalat
divisions: jur_mua
full_text_status: restricted
keywords: systematic risk dan expected return saham perbankan
note: Drs. Ibnu Qizam, S.E., Akt., M.Si.,
abstract: Perbankan Syariah saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Adanya unit-unit usaha syariah yang beroperasional pada beberapa Perbankan Nasional, turut memberikan dorongan tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah. Adanya unit usaha syariah pada perbankan konvensional, tentunya memberikan andil pada minat investor untuk melakukan investasi
pada saham perbankan yang memiliki unit usaha syariah di Pasar Modal. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari risiko yang mengikuti keuntungan yang diharapkan pada suatu investasi. Systematic Risk sebagai risiko tidak dapat dihilangkan dalam suatu investasi saharn, membutuhkan perhatian khusus. Pemahaman terhadap risiko sistematis, akan memberikan peluang besar bagi investor melakukan investasi yang menguntungkan di Pasar
Modal. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui secara deskriptif, dengan menganalisa hubungan yang terjadi antara systematic risk dengan expexted return, pada saham perbankan yang memiliki unit usaha syariah dan sabam perbankan tanpa Unit Usaha Syariah. Sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan dan perbedaan systematic risk dan expexted return yang terkandung dalam saham, antara perbankan yang memiliki Unit Usaha Syariah dengan perbankan tanpa Unit Usaha Syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa, data termasuk data kecil (n<30) dan berdistribusi tidak normal, uji korelasi yang dilakukan dengan Uji Kendall tau,
diperoleh niJai r 0.286, yang menyatakan adanya hubungan positif. Berdasarkan nilai sig. (2-tailed) 0.040 yang lebih kecil dari nilai level of significant (a) 0.05, maka diperoleh kesimpulan bahwa, terdapat hubungan positif yang signifikan antara Expected Return dengan Systematic Risk pada saham-saham perbankan. Pada Uji Perbandingan, digunakan alat uji Statistik Mann-Whitney. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pada Systematic Risk dan
Expected Return antara Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah dengan Bank tanpa Unit Usaha Syariah. Hal tersebut berdasarkan pada nilai Asimp. Sig (2- tailed) sebesar 0.317, dan nilai Exact. Sig [2*(1-tai/ed)] sebesar 0.338, kedua nilai tersebut lebih besar dari level of significant (a) 0.05. Demikian pula pada Systematic Risk, nilai Asimp. Sig (2-tailed) sebesar 0.085, dan nilai Exact. Sig [2*(1-tai/ed)} sebesar 0.090, nilai-nilai tersebut lebih besar dari level of significant (a) 0.05. Sehingga diperoleh kesimpulan akhir bahwa Systematic Risk dan Expected Return pada saham perbankan dengan Unit Usaha Syariah dan perbankan tanpa Unit Usaha Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dimungkinkan karena karakteristik saham-saham hampir sama, dan belum adanya pemisahan saham-saham perbankan syariah yang diperdagangkan
di BEJ selama periode tahun 2004-2005.
date: 2007-10-22
date_type: published
pages: 182
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARI'AH
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   KHAIRUNASIR, NIM. 01390681  (2007) ANALISIS SYSTEMATIC RISK DAN EXPECTED RETURN SAHAM PERBANKAN DENGAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DAN PERBANKAN TANPA UNIT USAHA SYARIAH (NON UUS) DL BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2004-2005.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18150/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18150/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf