%A NIM. 08610032 DEWI SRI SUHARSONO
%O Mohammad Farhan Qudratullah, M.Si
%T PERBANDINGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)
%X Investasi merupakan komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya yang
dilakukan saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.
Investasi pada saham perlu mempertimbangkan akan besar risiko dan return yang
akan didapat. Analisis portofolio optimal merupakan salah satu teknik analisis dalam
menentukan besar risiko dan return suatu saham. Pemilihan saham-saham yang akan
dibentuk menjadi portofolio pada tugas akhir ini menggunakan Metode Mean
Variance Efficient Portfolio (MVEP) dan Model Indeks Tunggal.
Pada Tugas Akhir ini membahas tentang analisis portofolio optimal dengan
Metode Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) dan Model Indeks Tunggal
dengan populasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sampel saham
syariah Jakarta Islamic Index (JII). Melakukan perbandingan expected return
portofolio dan risiko portofolio pada Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) dan
Model Indeks Tunggal.
Pemilihan saham berdasarkan Metode Mean Variance Efficient Portfolio
(MVEP) terdapat 7 saham, yaitu saham INDF, UNVR, KLBF, TLKM, PGAS, ICBP
dan AKRA. Proporsi portofolio optimal pada Model Indeks Tunggal terdapat 6
saham yaitu SSMS, MPPA, PTPP, WIKA, KLBF, dan ICBP. Metode Mean Variance
Efficient Portfolio (MVEP) memiliki expected return portofolio dan risiko portofolio
lebih rendah dari Model Indeks Tunggal.
Kata Kunci: Saham, Portofolio, Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP), Model Indeks Tunggal, Expected Return, Risiko Portofolio
%K Saham, Portofolio, Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP), Model Indeks Tunggal, Expected Return, Risiko Portofolio
%D 2015
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib18586