eprintid: 18591
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/01/85/91
datestamp: 2015-12-08 01:58:08
lastmod: 2015-12-08 01:58:08
status_changed: 2015-12-08 01:58:08
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: TETI SULASTRI, NIM. 10610039
title: OPTIMALISASI PORTOFOLIO PADA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DENGAN VOLATILITAS MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH) (Saham-saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1-1-2014 S.D. 30-12-2014
ispublished: pub
subjects: pen_mat
divisions: jur_pemat
full_text_status: restricted
keywords: Portofolio Optimal, CAPM, GARCH, Volatilitas
note: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.
abstract: Kegiatan investasi perlu mempertimbangkan besar resiko dan expected
return yang akan didapat. Suatu analisis diperlukan guna mengetahui keakuratan
besar resiko dan expected return. Analisis portofolio optimal merupakan salah
satu teknik analisis dalam menentukan besarnya resiko dan expected return.
Capital Assets Pricing Model (CAPM) merupakan salah satu model analisis
portofolio optimal yang menghubungkan antara aset beresiko dengan indeks pasar
(IHSG) dan aset bebas resiko.
Pengambilan sampel dilakukan pada saham Jakarta Islamic Indeks (JII)
periode 1 Januari 2014 – 30 Desember 2014 yang memiliki kriteria mean return
positif dengan teknik pengambilan purposive random sampling. Uji efek ARCH
dilakukan ketika model ARMA tidak terpenuhi. Selanjutnya model GARCH
digunakan untuk menentukan volatilitas pada saham-saham yang terdeteksi
heteroskedastisitas (ARCH).
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh portofolio optimal menggunakan
CAPM dengan volatilitas model GARCH dimana komponen portofolio masingmasing
saham adalah KLBF sebesar 49,03%, saham UNVR sebesar 37,66%, dan
saham ICBP sebesar 13,31%. Portofolio optimal memiliki expected return sebesar
2,827% dan resiko sebesar 0,012%.
Kata Kunci : Portofolio Optimal, CAPM, GARCH, Volatilitas
date: 2015-08-04
date_type: published
pages: 257
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: Fakultas Sains dan teknologi
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   TETI SULASTRI, NIM. 10610039  (2015) OPTIMALISASI PORTOFOLIO PADA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DENGAN VOLATILITAS MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH) (Saham-saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1-1-2014 S.D. 30-12-2014.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18591/1/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18591/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV%2C%20V.pdf