<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015)"^^ . "Kegiatan dalam berinvestasi perlu memperhatikan besar risiko yang akan\r\ndiperoleh pada waktu yang akan datang. Karena dengan mengetahui besar\r\nrisikonya maka bisa untuk bahan pertimbangan dalam membeli suatu saham.\r\nDalam menghitung risiko diperlukan nilai volatilitas suatu saham, dengan cara\r\ndidekati dengan nilai standar deviasi. Permasalahannya adalah setiap hari\r\nperubahan volatilitas saham tidak konstan serta data saham tidak simetris\r\n(asimetris). Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat memprediksi nilai\r\nvolatilitas. Dalam ilmu statistika, alat untuk memprediksi nilai volatilitas yaitu\r\ndengan pemodelan peramalan. Salah satu alat dalam peramalan adalah model\r\nTARCH (p,q). Kemudian pemodelan TARCH (p,q) tersebut dikombinasikan\r\ndengan model VaR untuk memprediksi besar risiko. Penelitian ini menggunakan\r\ndata indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 4 Maret 2013\r\nsampai 27 Februari 2015.\r\nPenelitian ini membahas tentang analisis risiko saham dengan model VaRTARCH\r\n(p,q) pada indeks saham JII. Langkah-langkah pada analisis risiko\r\ndengan model VaR-TARCH (p,q) ini adalah 1) Menguji kestasioneran data; 2)\r\nIdentifikasi model ARIMA (p,d,q); 3) Mengestimasi model ARIMA (p,d,q); 4)\r\nMenguji diagnosa model ARIMA (p,d,q). 5) Menguji efek ARCH. 6) Identifikasi\r\nmodel GARCH (p,q); 7) Mengestimasi model GARCH (p,q); 8) Menguji\r\ndiagnosa model GARCH (p,q); 9) Identifikasi volatilitas data; 10)\r\nMengidentifikasi model TARCH (p,q); 11) Mengestimasi model TARCH (p,q);\r\n12) Mendiagnosa model TARCH (p,q); 13) Menghitung VaR-TARCH (p,q); 14)\r\nMenguji Validitas model VaR-TARCH (p,q).\r\nHasil penelitian ini menunjukan bahwa model TARCH (3,0,0) dengan\r\nthreshold 1 adalah model terbaik untuk memodelkan volatilitas. Perhitungan VaRTARCH\r\n(3,0,0) threshold 1 diperoleh bahwa jika dimisalkan dana investasi awal\r\nRp.10.000.000,00, model valid untuk meramalkan risiko 1 hari kedepan dan 6 hari\r\nkedepan dengan besar risiko berturut-turut Rp.260.093,00 dan Rp. 637.096,00.\r\nKata kunci : Asimetris, Heterokedasticity, Jakarta Islamic Index (JII), Return,Risiko, TARCH (p,q), Value at Risk (VaR), Volatilitas"^^ . "2015-06-17" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "Fakultas Sains dan teknologi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 11610015"^^ . "TAUFAN WAHYUDI"^^ . "NIM. 11610015 TAUFAN WAHYUDI"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Text)"^^ . . . . . "BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #18595 \n\nANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARI’AH DENGAN MODEL VALUE AT RISK-THRESHOLD \nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY (VaR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015)\n\n" . "text/html" . . . "Pendidikan Matematika" . .