TY  - THES
N1  - Mohammad Farhan Qudratullah S.Si, M.Si
ID  - digilib18601
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18601/
A1  - FANTIKA VERA ENTRISNASARI, NIM. 11610047
Y1  - 2015/09/28/
N2  - Saham adalah salah satu sekuritas yang sering dipilih untuk melakukan
investasi. Dalam investasi saham, seorang investor harus membuat portofolio
optimal agar memperoleh hasil yang memuaskan (return tinggi atau risiko
rendah). Salah satu metode untuk membentuk portofolio optimal adalah metode
mean-varians yang diperkenalkan Markowitz, tapi metode ini mempunyai asumsi
yang sering tidak terpenuhi dalam kenyataannya. Sehingga Markowitz
memperkenalkan metode mean-semivarians dari pendekatan risiko menurun.
Dalam prakteknya, metode mean-varians lebih sering digunakan daripada metode
mean-semivarians karena perhitungan mean-semivarians yang lebih sulit.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh saham yang termasuk pada
saham Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni 2013 ? Mei 2015. Menggunakan
metode purposive sampling, yaitu pada penelitian ini diambil 23 saham yang
konsisten termasuk pada saham JII periode Juni 2013 ? Mei 2015. Dari 23 saham
tersebut dipilih 11 saham yang termasuk pada kuadran kanan bawah pada scatter
plot data return dan risiko. Berikutnya dihitung Indeks Sharpe tertinggi dari 11
saham terpilih untuk menentukan 4 saham yang akan dibentuk portofolio meanvarians
dan mean-semivarians. Kinerja kedua portofolio tersebut dibandingkan
dengan menghitung Indeks Sharpe masing-masing.
Indeks Sharpe portofolio metode mean-varians adalah 0,016824174, dan
portofolio metode mean-semivarians adalah 0,020098155. Kinerja portofolio
mean-semivarians yang dihitung dengan Indeks Sharpe lebih tinggi daripada
portofolio mean-varians, sehingga dalam kasus ini disimpulkan bahwa portofolio
mean-semivarians lebih baik daripada mean-varians.
Kata Kunci : Portofolio Optimal, Saham, Mean-varians, Mean-semivarians.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Portofolio Optimal
KW  -  Saham
KW  -  Mean-varians
KW  -  Mean-semivarians
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMASI PORTOFOLIO METODE MEAN-VARIANS DENGAN METODE MEAN-SEMIVARIANS STUDI KASUS : SAHAM SYARI?AH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)
AV  - restricted
EP  - 260
ER  -