eprintid: 19827
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/01/98/27
datestamp: 2016-03-17 01:33:00
lastmod: 2016-03-17 01:33:00
status_changed: 2016-03-17 01:33:00
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: ANISA SARI ASIH, NIM. 10610033
title: ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR)- EWMA (EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE) (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII))
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: VaR(Value at Risk), EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), Portofolio Markowitz.
note: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
abstract: Para investor mulai melakukan investasi dengan harapan bahwa dari
investasi tersebut akan diperoleh return yang menguntungkan namun tetap
memiliki risiko yang mampu diturunkan hingga tingkat paling kecil. Metode
VaR-EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) yang memberikan bobot
yang lebih besar pada data terbaru dapat membantu menganalisis dan memberikan
risiko portofolio pada indeks harga saham syariah.
Metode non-participant obserever digunakan dalam penelitian ini,
sehingga data yang diperoleh hanya diamati tanpa ikut menjadi bagian dari sistem
data. Studi literatur juga digunakan untuk memperoleh informasi mengenai
analisis risiko, serta melakukan simulasi dan perhitungan dengan Ms.Excel.
Dengan menggunakan data pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 01 Januari
2014- 31 Mei 2015. Dengan memilih 9 saham yang secara konsisten tergabung
dalam Jakarta Islamic Index.
Langkah analisis risiko portofolio EWMA dimulai dengan
mengumpulkan data harian, menghitung return, uji stasioner, optimasi portofolio,
uji normalitas, menghitung variansi, kemudian menghitung nilai VaR portofolio.
Dengan total investasi Rp 100.000.000, VaR maksimum untuk 1 hari, 5 hari, dan
20 hari berturut-turut adalah Rp194.043 (0,0019%); Rp433.893 (0,0043%);
Rp867.787 (0,00867%).
Kata Kunci : VaR(Value at Risk), EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), Portofolio Markowitz.
date: 2016-01-12
date_type: published
pages: 104
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: Fakultas Sains dan Teknologi
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   ANISA SARI ASIH, NIM. 10610033  (2016) ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR)- EWMA (EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE) (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19827/1/10610033_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19827/2/10610033_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf