relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19828/
title: ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015)
creator: RIDWAN FARSUDIN ASHARI, NIM.11610025
subject: Matematika
description: investasi yang paling populer dikalangan investor adalah saham. Pada data  saham, analisis menggunakan model ARIMA tidak dapat diterapkan karena  mengasumsikan data deret waktu stasioner terhadap rata-rata dan ragam sisaan  yang homoskedastisitas. Oleh kerena itu, perlu dilakukan pemodelan volatilitas  menggunakan model ARCH. Kelemahan model ARCH adalah  ketidakmampuannya menangkap efek asimetris sisaan. Model yang dapat  digunakan untuk memodelkan data yang mencakup efek asimetris adalah model  GJR-TARCH. Kemudian pemodelan GJR-TARCH tersebut dikombinasikan  dengan model VaR untuk memprediksi besar risiko. Penelitian ini menggunakan  data indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 4 Maret 2013  sampai 27 Februari 2015.  Pengukuran besar risiko investasi dengan menggunakan VaR-GJRTARCH  (0,1) dengan Threshold 1, dengan nilai investasi awal diasumsikan  sebesar Rp. 10.000.000,- menghasilkan besar nilai risiko untuk indeks harga  saham JII dengan tingkat kepercayaan 95% Dalam periode waktu 1 hari kedepan,  6 hari kedepan, 30 hari kedepan, dan 90 hari kedepan dengan besar risiko  berturut-turut sebesar Rp.162.381, Rp. 397.750, Rp. 889.397, Dan Rp. 1.540.481.  Kata Kunci : Asimetris, Analisis Risiko, GJR-TARCH, Value at Risk (VaR).
date: 2015-10-19
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19828/1/11610025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19828/2/11610025_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   RIDWAN FARSUDIN ASHARI, NIM.11610025  (2015) ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.