<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015)"^^ . "investasi yang paling populer dikalangan investor adalah saham. Pada data\r\nsaham, analisis menggunakan model ARIMA tidak dapat diterapkan karena\r\nmengasumsikan data deret waktu stasioner terhadap rata-rata dan ragam sisaan\r\nyang homoskedastisitas. Oleh kerena itu, perlu dilakukan pemodelan volatilitas\r\nmenggunakan model ARCH. Kelemahan model ARCH adalah\r\nketidakmampuannya menangkap efek asimetris sisaan. Model yang dapat\r\ndigunakan untuk memodelkan data yang mencakup efek asimetris adalah model\r\nGJR-TARCH. Kemudian pemodelan GJR-TARCH tersebut dikombinasikan\r\ndengan model VaR untuk memprediksi besar risiko. Penelitian ini menggunakan\r\ndata indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 4 Maret 2013\r\nsampai 27 Februari 2015.\r\nPengukuran besar risiko investasi dengan menggunakan VaR-GJRTARCH\r\n(0,1) dengan Threshold 1, dengan nilai investasi awal diasumsikan\r\nsebesar Rp. 10.000.000,- menghasilkan besar nilai risiko untuk indeks harga\r\nsaham JII dengan tingkat kepercayaan 95% Dalam periode waktu 1 hari kedepan,\r\n6 hari kedepan, 30 hari kedepan, dan 90 hari kedepan dengan besar risiko\r\nberturut-turut sebesar Rp.162.381, Rp. 397.750, Rp. 889.397, Dan Rp. 1.540.481.\r\nKata Kunci : Asimetris, Analisis Risiko, GJR-TARCH, Value at Risk (VaR)."^^ . "2015-10-19" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "Fakultas Sains dan Teknologi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM.11610025"^^ . "RIDWAN FARSUDIN ASHARI"^^ . "NIM.11610025 RIDWAN FARSUDIN ASHARI"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Text)"^^ . . . . . "11610025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #19828 \n\nANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GLOSTEN JAGANNATHAN RUNKLE THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GJR-TARCH) (Studi Kasus: Indeks Harga Saham JII Periode 4 Maret 2013 Sampai 27 Februari 2015)\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .