%A NIM. 11610007 IZZUNNAFSI
%O Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.
%T PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-TARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode 4 Maret 2013 – 31 Agustus 2015)
%X Berinvestasi perlu memperhatikan prediksi harga saham pada waktu yang akan datang untuk mengetahui besar keuntungan yang akan diperoleh dengan membeli saham tersebut. Perubahan harga saham terjadi setiap hari dengan berbagai faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut. Untuk mengatasi perubahan tersebut diperlukan alat yang dapat memprediksi harga saham yang akan datang. Alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang berdasarkan data masa lampau disebut dengan forecasting (peramalan). ARIMAX-TARCH adalah salah satu model dalam menggambarkan data pada waktu yang akan datang. Analisis runtun waktu (time series) adalah analisis antar variabel yang dicari dengan variabel waktu. Sementara model ARIMAX-TARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu yang bersifat heteroskedastisitas.
Penelitian ini membahas peramalan data runtun waktu dengan model ARIMAX-TARCH dalam pasar modal syariah. Langkah-langkah utama pada peramalan dengan model ARIMAX-TARCH ini adalah menguji kestasioneran data, mengidentifikasi model ARIMAX, mengestimasi parameter model ARIMAX, menguji diagnostik model ARIMAX, mendeteksi ada tidaknya unsur ARCH atau unsur heteroskedastisitas, mengestimasi model TARCH, menguji diagnostik model TARCH, dan melakukan peramalan dengan model ARIMAX-TARCH. Adapun data yang digunakan adalah data harga penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 4 Maret 2013 – 31 Agustus 2015 dan data kurs dolar periode 4 Maret 2013 – 31 Agustus 2015 sebagai variabel independen dari model ARIMAX.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ARIMAX(2,1,1)-TARCH(1,1) adalah model terbaik untuk meramalkan data yang dipilih berdasarkan kriteria pemilihan model terbaik.
Kata Kunci : Data runtun waktu, Peramalan, ARIMAX, TARCH, Heteroskedastisitas.
%K Data runtun waktu, Peramalan, ARIMAX, TARCH, Heteroskedastisitas.
%D 2016
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib20688