TY  - THES
N1  - Mohammad Farhan Qudratullah S.Si, M.Si
ID  - digilib21764
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21764/
A1  - NOVIYANI ROSMANINGRUM, NIM.  08640014
Y1  - 2016/06/21/
N2  - Terdapat risiko yang perlu diperhatikan dalam investasi saham. Penelitian ini
menggunakan data time series yang bersifat stokastik. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model Generalisasi Proses Wiener. Penelitian ini juga
menggunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskidesticity
(GARCH), untuk menghindari masalah heteroskidestisitas. Penelitian ini
menggunakan Value at Risk (VaR) dalam mengestimasi risiko investasi. Sehingga
dalam penelitian ini digunakan VaR-Wiener dan VaR-GARCH yang bertujuan
untuk mengetahui langkah-langkah dalam analisis risiko, menghitung besar risiko
investasi, dan membandingkan model mana yang terbaik antara VaR-Wiener dan
VaR-GARCH.
Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jakarta Islamic
Index (JII) periode 1 Januari 2014-31 Maret 2016. Alat bantu analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah software eviews dan microsoft excel.
Analisis data yang dilakukan bertujuan untuk mencari model estimasi yang
terbaik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika berinvestasi sebesar Rp
10.000.000,00 model VaR-Wiener lebih besar nilai risikonya dibanding dengan
VaR-GARCH. Untuk model GARCH diperoleh model terbaik yaitu VaRGARCH(
1,1) dengan besar risiko minimal (0,375%) Rp 37.526,00. Sedangkan
untuk keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 0,0165%.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Heterokedasticity
KW  -  Return
KW  -  Value at Risk (VaR)
KW  -  Volatilitas
M1  - skripsi
TI  - PERBANDINGAN ANALISIS PENGOPTIMALAN RISIKO INVESTASI
SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GENERALISASI PROSES
WIENER DAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE
CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)
AV  - restricted
EP  - 203
ER  -