eprintid: 21764
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/02/17/64
datestamp: 2016-08-23 08:39:31
lastmod: 2016-08-23 08:39:31
status_changed: 2016-08-23 08:39:31
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: NOVIYANI ROSMANINGRUM, NIM.  08640014
title: PERBANDINGAN ANALISIS PENGOPTIMALAN RISIKO INVESTASI
SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GENERALISASI PROSES
WIENER DAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE
CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: Heterokedasticity, Return, Value at Risk (VaR), Volatilitas
note: Mohammad Farhan Qudratullah S.Si, M.Si
abstract: Terdapat risiko yang perlu diperhatikan dalam investasi saham. Penelitian ini
menggunakan data time series yang bersifat stokastik. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model Generalisasi Proses Wiener. Penelitian ini juga
menggunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskidesticity
(GARCH), untuk menghindari masalah heteroskidestisitas. Penelitian ini
menggunakan Value at Risk (VaR) dalam mengestimasi risiko investasi. Sehingga
dalam penelitian ini digunakan VaR-Wiener dan VaR-GARCH yang bertujuan
untuk mengetahui langkah-langkah dalam analisis risiko, menghitung besar risiko
investasi, dan membandingkan model mana yang terbaik antara VaR-Wiener dan
VaR-GARCH.
Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jakarta Islamic
Index (JII) periode 1 Januari 2014-31 Maret 2016. Alat bantu analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah software eviews dan microsoft excel.
Analisis data yang dilakukan bertujuan untuk mencari model estimasi yang
terbaik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika berinvestasi sebesar Rp
10.000.000,00 model VaR-Wiener lebih besar nilai risikonya dibanding dengan
VaR-GARCH. Untuk model GARCH diperoleh model terbaik yaitu VaRGARCH(
1,1) dengan besar risiko minimal (0,375%) Rp 37.526,00. Sedangkan
untuk keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 0,0165%.
date: 2016-06-21
date_type: published
pages: 203
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   NOVIYANI ROSMANINGRUM, NIM. 08640014  (2016) PERBANDINGAN ANALISIS PENGOPTIMALAN RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL GENERALISASI PROSES WIENER DAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21764/1/12610040_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21764/2/12610040_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf