TY  - THES
N1  - H.M. Yazid Affandi, M.Ag
ID  - digilib21985
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21985/
A1  - AHMAD SIDDIK, NIM.  12391034
Y1  - 2016/06/16/
N2  - Stock split pada dasarnya tidak memiliki nilai ekonomis apapun. Namun,
signaling theory dan trade range theory menganggap aktifitas stock split
dilakukan perusahaan dengan tujuan yang berdampak ekonomis. Ketidakcocokan
teori dengan realita mengakibatkan problem tersendiri bagi kalangan pelaku pasar.
Penelitian ini bertujuan menguji kembali perbedaan harga saham dan
likuiditas saham 5 hari sebelum dan 5 hari setelah stock split. Sampel yang dipilih
adalah perusahaan yang melakukan stock split tahun 2010-2015 dan terdaftar pada
Daftar Efek Syariah dengan metode purposive sampling. Alat uji statistik yang
digunakan uji sample paired t test.
Hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan harga saham yang diukur
dengan abnormal return. Perbedaan tersebut dibuktikan dengan hasilperhitungan
rata-rata abnormal return setelah stock split mengalami penurunan sebesar 0,57%.
Begitu juga dengan likuiditas saham yang diukur dengan Total volume activity,
hasil penelitian menemukan adanya perbedaan likuiditas saham. Perbedaan
tersebut dibuktikan dengan grafik perhitungan yang menunjukan adanya
penurunan rata-rata volume perdagangan disekitar peristiwa stock split.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - stock split
KW  -  harga saham
KW  -  likuiditas saham
KW  -  Daftar Efek Syariah.
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM DAN LIKUIDITAS SAHAM
SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA STOCK SPLIT
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH
PERIODE 2010-2015)
AV  - restricted
EP  - 116
ER  -