eprintid: 22264
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/02/22/64
datestamp: 2016-10-06 02:33:34
lastmod: 2016-10-06 02:33:34
status_changed: 2016-10-06 02:33:34
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: NUR KHOLIDAH, SESY, NIM. 1420311060
title: ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH SAHAM DENGAN KINERJA PASAR (ISSI) DI BURSA EFEK INDONESIA
ispublished: pub
subjects: hukum
divisions: pps_hi
full_text_status: restricted
keywords: Kinerja Reksadana Syariah Saham, Kinerja Pasar (ISSI), Sharpe, Treynor, Indeks TT dan Indeks MM.
note: Prof. Hadri Kusuma, MBA
abstract: Semakin berkembangnya instrumen reksadana terutama reksadana syariah, masalah yang dihadapi dari masyarakat pemodal adalah bagaimana memilih alternatif reksadana syariah berdasarkan kinerja portofolio. Oleh karena itu pengukuran dan pembandingan reksadana syariah dengan benchmark-nya sangat perlu untuk dilakukan guna memberikan gambaran baru tentang kinerja reksadana syariah sebelum investor memutuskan untuk menanamkan modalnya di reksadana tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kinerja reksadana syariah saham dengan kinerja pasar dengan menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Indeks TT dan Indeks MM. Penelitian ini bersifat komparatif, yaitu membandingkan tingkat return reksadana syariah saham dengan return indeks ISSI sebagai benchmark. Alat analisis yang digunakan adalah Uji dua sampel yang saling berhubungan (Uji Wilcoxon). Proksi yang digunakan sebagai investasi bebas risiko (risk free asset) adalah SWBI. Sampel yang diambil ada 7 reksadana syariah saham dari total populasi 85 reksadana syariah saham selama periode penelitian. Data yang digunakan adalah NAB/unit penyertaan masing-masing reksadana syariah saham, SWBI, dan return ISSI. Sumber data tersebut berupa data harian selama 6 bulan, yaitu dari tanggal 1 Oktober 2015 hingga Maret 2016.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana syariah saham dengan kinerja pasar (ISSI) menggunakan metode Sharpe dengan nilai signifikansi < α (0.018 < 0.05) dan indeks MM (0.018 < 0.05). Sedangkan untuk kinerja reksadana syariah saham menggunakan metode Treynor dan indeks TT tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan kinerja pasar (ISSI) dengan nilai signifikansi metode treynor > α (0.063 > 0,05) dan Indeks TT (0.398 > 0.05).
date: 2016-08-18
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: PROGRAM PASCASARJANA
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   NUR KHOLIDAH, SESY, NIM. 1420311060  (2016) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH SAHAM DENGAN KINERJA PASAR (ISSI) DI BURSA EFEK INDONESIA.  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22264/1/1420311061_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22264/2/1420311061_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf