<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015)"^^ . "Pergerakan indeks harga saham yang mengalami fluktuasi sangat diperhatikan\r\noleh seorang investor dalam melihat besar keuntungan dan kerugian dalam\r\nberinvestasi. Kegiatan dalam berinvestasi perlu memperhatikan besar resiko yang akan\r\ndiperoleh pada waktu yang akan datang. Karena dengan mengetahui besar resikonya\r\nmaka bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dalam membeli suatu saham.\r\nPermasalahannya adalah indeks harga saham setiap harinya mengalami perubahan\r\nyang tidak konstan serta data indeks harga saham tidak simetris (asimetris). Oleh\r\nkarena itu, diperlukan alat untuk memprediksi pergerakan saham yaitu dengan\r\npemodelan peramalan. Salah satu alat dalam peramalan adalah model APARCH.\r\nModel APARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun\r\nwaktu yang bersifat asimetris. Penelitian ini membahas tentang peramalan data time\r\nseries dengan menggunakan model Asymmetric Power Autoregressive Conditional\r\nHeterokedasticity (APARCH).\r\nData yang digunakan dalam penelitian ini penutupan harga saham syariah dalam\r\nJakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015. Model\r\nAPARCH yang dipilih berdasarkan minimum nilai Schwarz Criterion (SC). Langkahlangkah\r\ndalam penelitian ini adalah pengujian kestasioneran data, mengidentifikasi\r\nmodel ARIMA, mengestimasi model ARIMA, menguji diagnostik model ARIMA,\r\nmendeteksi ada tidaknya unsur heteroskedastisitas, uji asimetris data, mengestimasi\r\nmodel APARCH, menguji diagnostik model APARCH, meramalkan saham untuk\r\nperiode selanjutnya dengan model APARCH.\r\nModel terbaik yang digunakan adalah ARIMA (1,1,1)-APARCH (1,0), dengan\r\nhasil bahwa nilai aktual dan nilai peramalan pada periode 4 Januari 2016 sampai 29\r\nJanuari 2016 hampir mendekati nilai yang sama dengan nilai kesalahan rata-rata\r\nsebesar 0,000114848 %. Sehingga, berdasarkan indikator penilaian peramalan MAPE,\r\nmaka hasil peramalan tersebut memenuhi kriteria peramalan yang baik.\r\nKata Kunci: APARCH, Heterokedasticity, Time Series"^^ . "2016-08-20" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM. 12610003"^^ . "FITRIYATUL HASANAH"^^ . "NIM. 12610003 FITRIYATUL HASANAH"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Text)"^^ . . . . . "12610003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Text)"^^ . . . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC\r\nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY\r\n(APARCH)\r\n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #23924 \n\nPERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN MODEL ASYMMETRIC \nPOWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICITY \n(APARCH) \n(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015)\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .