%0 Thesis
%9 Skripsi
%A WAHYUDHI SANTOSO PRAWOTO, NIM. 12610007
%B Fakultas Sains dan Teknologi
%D 2016
%F digilib:23928
%I UIN Sunan Kalijaga
%K Indeks Saham, VECM, Lag Optimal, Kointegrasi, dan IRF.
%P 179
%T PENGARUH INDEKS SAHAM DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX  US (IMUS), DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX TITANS 100  (IMXL), KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE (KLSE), DAN  STRAITS TIME INDEX (STI) TERHADAP INDEKS SAHAM JAKARTA  ISLAMIC INDEX (JII) DENGAN METODE VECTOR ERROR  CORRECTION MODEL (VECM)  (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Saham Harian JII, IMUS, IMXL, KLSE,  dan STI periode 27 Juni 2014 – 18 Februari 2016)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23928/
%X Kinerja pasar saham nasional sangat dipengaruhi oleh gejolak yang terjadi  di pasar saham dalam lingkup Internasional. Hal ini terjadi sebagai akibat semakin  terintegrasikannya pasar-pasar saham yang ada di dunia, sehingga gejolak yang  terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi kondisi negara lain. Penelitian ini  dilakukan dengan dua tujuan, pertama untuk menganalisis dan mengetahui  hubungan indeks IMUS, IMXL, KLSE, dan STI terhadap indeks JII, baik dalam  jangka panjang maupun jangka pendek. Kedua, untuk melihat respon indeks JII  akibat shock oleh indeks IMUS, IMXL, KLSE, dan STI.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error  Coreection Model (VECM). VECM adalah metode untuk menganalisis data time  series yang stasioner pada differensi pertama dan terkointegrasi. Data yang  digunakan adalah data harga penutupan indeks saham harian JII, IMUS, IMXL,  KLSE, dan STI periode 27 Juni 2014 hingga 18 Februari 2016.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks JII berpengaruh negatif oleh  indeks IMUS dan berpengaruh positif oleh indeks IMXL dalam jangka panjang.  Indeks JII berpengaruh negatif oleh indeks IMUS pada lag 1 dan berpengaruh  negatif oleh indeks KLSE pada lag 1 dalam jangka pendek. Hasil Impulse  Response Function (IRF) berturut-turut, titik keseimbangan indeks JII akibat  shock indeks IMUS, IMXL, KLSE, dan STI terjadi pada periode hari keenam, hari  keenam, hari kelima, dan hari ketiga.  Kata Kunci: Indeks Saham, VECM, Lag Optimal, Kointegrasi, dan IRF.
%Z Farhan Qudratullah, M.Si