<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016)"^^ . "Banyaknya jenis saham-saham yang ditawarkan di pasar modal\r\nmengakibatkan investor harus berhati-hati dalam menentukan saham yang\r\nakan dibelinya, karena setiap saham yang ditawarkan selalu mempunyai\r\nrisiko disamping menjanjikan return. Oleh karena itu untuk memilih saham\r\nyang akan memberikan return yang optimum dengan risiko yang\r\nserendah-rendahnya maka perlu digunakan analisis portofolio.\r\nPenelitian ini membahas tentang analisis kinerja portofolio optimal\r\nmenggunakan Constant Correlation Model dan untuk mengevaluasi kinerja\r\ndari portofolio saham tersebut digunakan beberapa metode yaitu Sortino,\r\nTreynor, dan M2 untuk mengetahui portofolio mana yang memiliki kinerja\r\nterbaik. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membantu para investor\r\ndalam memilih saham manakah yang paling baik dan menguntungkan bagi\r\nmereka dalam menanamkan modalnya. Adapun data saham yang digunakan\r\ndalam penelitian ini adalah saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Juni\r\n2013-30 Maret 2016.\r\nHasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa\r\nportofolio A merupakan portofolio yang optimal. Proporsi masing-masing\r\nsaham yang masuk dalam portofolio optimal yaitu saham ITMG (53,7%),\r\nASRI (18,4%), PGAS (23,6%) dan TLKM (4,2%) dengan besar tingkat\r\npengembalian yang diharapkan dari portofolio optimal adalah 16,5%,\r\nsedangkan risiko portofolio optimal sebesar 3,2%. Nilai kinerja tertinggi\r\nmasing-masing portofolio yang dihitung menggunakan ketiga metode di\r\natas secara berturut-turut adalah portofolio C sebesar 3,79, portofolio B\r\nsebesar 3,66 dan portofolio A sebesar 0,11. Hasil perbandingan kinerja antar\r\nportofolio saham dan uji konsistensi menunjukkan bahwa hasil kinerja\r\nantara ketiga metode tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan\r\nketiga metode tersebut tidak memiliki konsistensi dalam mengukur kinerja\r\nportofolio saham.\r\nKata kunci: Portofolio Optimal, Constant Correlation Model, Metode\r\nPengukur Kinerja, Sortino, Treynor Ratio dan M2"^^ . "2016-08-16" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM. 12610045"^^ . "INDAH PUSPITA SARI"^^ . "NIM. 12610045 INDAH PUSPITA SARI"^^ . . . . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Text)"^^ . . . . . "12610045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT\r\nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN\r\nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2\r\n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII)\r\nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #23939 \n\nANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CONSTANT \nCORRELATION MODEL PADA SAHAM SYARI’AH DENGAN \nMENGGUNAKAN METODE SORTINO, TREYNOR RATIO DAN M2 \n(Studi Kasus : Saham Syari’ah Jakarta Islamic Index (JII) \nPeriode 1 Juni 2013 - 30 Maret 2016)\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .