<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI"^^ . "Pasar modal syariah sebagai sarana untuk memobilisasi dana para investor muslim yang melaksanakan investasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Para investor yang akan melakukan investasi dengan membeli saham di pasar modal akan menganalisis kondisi perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan (return). Seorang investor juga dituntut jeli atas risiko yang sebanding dengan tingkat return yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keberadaan arch effect, stock volatility, leverage effect dan risk premium serta menguji kurs valas sebagai variabel pemoderasi kaitannya dengan return saham ISSI yang diteliti.\r\nReturn yang diinvestigasi merupakan return harian selama periode 1 Januari 2015-30 Desember 2015. Adapun analisis return saham dengan menggunakan model ARCH serta beberapa variasi model GARCH.\r\nHasil estimasi mengindikasikan adanya keberadaan arch effect, stock volatility, leverage effect dan risk premium pada return indeks ISSI. Selain itu, kurs valas terbukti menjadi pemoderasi hubungan stock volatility dengan return saham. Namun, tidak terbukti bahwa kurs valas mampu menjadi pemoderasi hubungan risk premium dengan return saham."^^ . "2016-12-20" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM: 12391057"^^ . "S. HURIYATUL MAULIDIYAH"^^ . "NIM: 12391057 S. HURIYATUL MAULIDIYAH"^^ . . . . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Text)"^^ . . . . . "12391057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT,\r\nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN\r\nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #24020 \n\nANALISIS ARCH EFFECT, LEVERAGE EFFECT, \nSERTA PENGARUH STOCK VOLATILITY DAN RISK PREMIUM TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN \nVALUTA ASING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI\n\n" . "text/html" . . . "Keuangan Syariah" . .