eprintid: 25048
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/02/50/48
datestamp: 2017-04-07 07:37:35
lastmod: 2017-04-07 07:37:35
status_changed: 2017-04-07 07:37:35
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: MALIK AKBAR ABDUL AZIZ, NIM. 10610002
title: ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM MENGGUNAKAN
MODEL VALUE AT RISK-HOLT WINTER (VaR-HoltWinter)
(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode April 2013 sampai -
November 2016)
ispublished: pub
subjects: TA
divisions: jur_tind
full_text_status: public
keywords: Risiko, jakarta islamic indeks (JII), Holt-Winter, Value at Risk (VaR)
note: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
abstract: Analisis resiko adalah potensi terjadinya bahaya kerugian, akibat atau
konsekuensi yang dapat terjadi pada sebuah keadaan yang sedang berlangsung
atau kejadian yang akan datang. hasil dari analisi resiko dengan menggunkan
model Value at Risk Holt-Winter (VaR-HoltWinter) dimana model Holt-Winter
bisa menganalisis data yang memuat trend dan musiman. Model Holt-Winter
sendiri mempunyai dua metode yakni metode Holt-Winter Multiplicative Seasonal
sebagai perkalian musiman dan Additive Seasonal sebagai pertambahan
musiman.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah penutupan harga saham
bulanan Jakarta Islamic Indeks (JII) periode April 2013 sampai dengan November
2016. Model VaR-HoltWinter yang dipilih sebagai model analisis resiko Model
terbaik yang digunakan untuk peramalan VaR-HoltWinter adalah model Holt-
Winter Multiplicative Seasonal dengan parameter optimal MSE sebesar 0,00166
dan Holt-Winter Additive Seasonal sebesar 0,0037 hasil dari perhitungan Value at
Risk VaR-HoltWinter multiplicative seasonal dimisalkan investasi awal adalah
Rp 10.000.000,- maka diperoleh model valid adalah 1 bulan , 3 bulan 6 bulan, 9
bulan, dan 12 bulan kedepan berturut-turut Rp 28.204-, Rp 48.851-, Rp 69.086-,
Rp 84.613.- , Rp 97.703-,. VaR-HoltWinter Additive Seasonal berturut-turut Rp
160.043-, Rp 277.202-, Rp 392.023-, Rp 480.129.- , Rp 554.405-,
Selanjutnya dari pengujian uji Likelihood Ratio dimisalkan investasi awal
adalah Rp 10.000.000,- maka diperoleh model valid adalah 1 bulan , 3 bulan 6
bulan, 9 bulan, dan 12 bulan kedepan berturut-turut Rp 160.043-, Rp 277.202-,
Rp 392.023-, Rp 480.129.- , Rp 554.405-,
Kata Kunci : Risiko, jakarta islamic indeks (JII), Holt-Winter, Value at Risk (VaR)
date: 2017-03-03
date_type: published
pages: 144
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: Fakultas Sains dan Teknologi
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   MALIK AKBAR ABDUL AZIZ, NIM. 10610002  (2017) ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM MENGGUNAKAN MODEL VALUE AT RISK-HOLT WINTER (VaR-HoltWinter) (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode April 2013 sampai - November 2016).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25048/1/10610002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25048/2/10610002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf