TY  - THES
N1  - Ki Hariyadi, M.Ph
ID  - digilib25050
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25050/
A1  - Dina Ameliana Layla, NIM. 11610045
Y1  - 2017/03/07/
N2  - Peramalan merupakan kegiatan untuk memprediksi apa yang terjadi pada masa datang dengan menggunakan data-data di masa lalu. Peramalan dapat dilakukan dengan metode analisis runtun waktu. Metode tersebut sangat baik untuk meramalkan data-data stationer, padahal sebagian besar data runtun waktu bersifat non stationer. Alternatif lainnya dengan menggunakan metode Wavelet yang mampu menganalisa data ? data non stationer dengan baik.
Penelitian ini membahas tentang penerapan metode Transformasi Wavelet Diskrit untuk memprediksi data harga saham harian Jakarta Islamic Index. Metode ini mengubah data asli ke dalam domain Wavelet untuk dianalisis. Filter Wavelet yang digunakan adalah filter dari keluarga Wavelet Daubechies. Proses lanjutan dari tahap transformasi adalah melakukan estimasi thresholding untuk mendapatkan hasil yang mulus. Hal terpenting dalam penggunaan metode ini adalah pemilihan filter Wavelet, pemilihan fungsi thresholding yang digunakan serta parameter threshold.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pameter Minimax dan parameter Adaptive dengan fungsi Thresholding Keras maupun Thresholding Lunak didapatkan model terbaik pada level resolusi pertama. Namun, model terbaik untuk memprediksi data harga saham harian JII adalah dengan parameter Minimax dengan nilai mean square error sebesar 5,411025.
Kata Kunci: Stationer, Wavelet, Daubechies, JII.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Stationer
KW  -  Wavelet
KW  -  Daubechies
KW  -  JII.
M1  - skripsi
TI  - PERAMALAN HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRANSFORMASI WAVELET DISKRIT DAUBECHIES
AV  - public
EP  - 143
ER  -