eprintid: 25056
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/02/50/56
datestamp: 2017-04-07 08:09:43
lastmod: 2017-04-07 08:09:43
status_changed: 2017-04-07 08:09:43
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Eka Luthfiana Lathifah, NIM. 12610038
title: ANALISIS PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MEAN VARIANCE, MEAN ABSOLUTE DEVIATION, DAN DOWNSIDE DEVIATION
(Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 sampai 29 September 2016)
ispublished: pub
subjects: TA
divisions: jur_tind
full_text_status: public
keywords: Portofolio Optimal, Markowitz, Mean Variance, Mean Absolute Deviation, Downside 
Deviation.
note: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
abstract: 12610038

Portofolio merupakan gabungan sekumpulan aset, baik berupa aset riil maupun aset financial yang 
dimiliki oleh investor. Masalah utama yang dihadapi oleh investor adalah tingginya nilai risiko 
asset, sehingga perlu dilakukan pembentukan portofolio. Portofolio dibentuk dengan rata-rata dan 
standard deviasi return saham berdasarkan adanya hubungan antara saham yang membentuk portofolio. 
Portofolio dikatakan efisien apabila portofolio tersebut ketika dibandingkan dengan portofolio lain 
memiliki ekspektasi return terbesar dengan nilai resiko terkecil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, membandingkan, dan menganalisis pemilihan portofolio 
optimal dengan berbagai model yang dikembangkan dari model portofolio Markowitz. Perbandingan yang 
dianalisis antara lain nilai return, risiko dan kinerja portofolio dengan menggunakan indeks 
Sharpe. Model yang dipakai dalam portofolio optimal ini, antara lain Mean Variance (MV), Mean 
Absolute Deviation (MAD), Downside Deviation (DD). Data yang digunakan dalam penelitian tersebut 
berasal dari indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 sampai 29 September 2016.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa model portofolio yang memberikan return tertinggi adalah Mean 
Absolute Deviation yaitu sebesar 0.025893%, resiko terkecil adalah Downside Deviation yaitu sebesar 
0.006958%, dan kinerja terbaik adalah Downside Deviation yaitu sebesar 1.782.

Kata Kunci: Portofolio Optimal, Markowitz, Mean Variance, Mean Absolute Deviation, Downside 
Deviation.
date: 2016-12-15
date_type: published
pages: 145
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: Fakultas Sains dan Teknologi
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Eka Luthfiana Lathifah, NIM. 12610038  (2016) ANALISIS PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MEAN VARIANCE, MEAN ABSOLUTE DEVIATION, DAN DOWNSIDE DEVIATION (Studi kasus: Indeks harga saham JII periode 1 Januari 2014 sampai 29 September 2016).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25056/1/12610038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25056/2/12610038_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf