TY  - THES
N1  - Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom.
ID  - digilib27333
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27333/
A1  - MOHAMMAD AMIN NUR ROSYID, NIM. 12610013
Y1  - 2017/03/29/
N2  - Para investor mulai melakukan investasi dengan harapan bahwa dari
investasi tersebut akan diperoleh return (keuntungan) yang maksimal namun tetap
memiliki risiko yang mampu diturunkan hingga tingkat paling rendah. Peramalan
keuntungan model time series tidak hanya dengan metode time series
konvensional saat ini, akan tetapi dapat diaplikasikan dengan metode fuzzy time
series. Time Invariant Fuzzy Time Series merupakan salah satu aplikasi dari fuzzy
time series. Alat yang sering digunakan untuk mengukur risiko terbesar adalah
Value at Risk (VaR). Value at Risk (VaR) merupakan kerugian terbesar yang
mungkin terjadi dalam rentang periode waktu tertentu diprediksi dengan tingkat
kepercayaan tertentu.
Pada penelitian ini, VaR akan diimplementasikan pada indeks saham
Jakarta Islamic index (JII) dengan pendekatan Time Invariant Fuzzy Time Series.
Pada definisi fuzzy time series andaikan disebabkan oleh
dinotasikan dengan maka relasinya dinyatakan dengan
dengan simbol ? ? merupakan max-min operator komposisi, disebut
sebagai model order pertama dari . Jika untuk
sembarang waktu , maka disebut time invariant fuzzy time series.
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah indeks penutupan harga
saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 2 Januari 2014 sampai 29 Juli 2016.
Perhitungan VaR-Time Invariant Fuzzy Time Series diperoleh bahwa jika
diasumsikan dana investasi awal Rp10.000.000,00, model valid untuk
meramalkan risiko 1 hari dan 5 hari ke depan, dengan besar risiko berturut-turut
Rp 204.660,00 dan Rp 457.634,00.
Kata kunci: Return, Risiko, Value at Risk (VaR), Fuzzy Time Series, Time
Invariant Fuzzy Time Series, VaR-Time Invariant Fuzzy Time Series,
Jakarta Islamic Index (JII).
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Return
KW  -  Risiko
KW  -  Value at Risk (VaR)
KW  -  Fuzzy Time Series
KW  -  Time
Invariant Fuzzy Time Series
KW  -  VaR-Time Invariant Fuzzy Time Series
KW  - 
Jakarta Islamic Index (JII).
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS RISIKO SAHAM SYARI?AH MENGGUNAKAN
METODE VaR-TIME INVARIANT FUZZY TIME SERIES
(Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic
Index (JII) Periode 2 Januari 2014 ? 29 Juli 2016)
AV  - restricted
EP  - 266
ER  -