<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017)"^^ . "Terdapat dua hal yang selalu menyertai investasi yaitu return dan risiko.\r\nValue at Risk (VaR) merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam\r\npengukuran risiko. Return saham biasanya cenderung tidak berdistribusi normal\r\nkarena memiliki ekor kiri yang panjang sehingga mengindikasi adanya ekor\r\ngemuk, dan terdapat kasus yang memiliki residual dengan variansi tidak konstan\r\n(heterogen). Model yang sesuai untuk kasus tersebut adalah model Autoregressive\r\nConditional Heterocedasticity (ARCH)/ Generalized Autoregressive Conditional\r\nHeterocedasticity (GARCH), dengan pendekatan Generalized Pareto Distribution\r\n(GPD).\r\nData saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham Jakarta\r\nIslamic Index (JII) dari periode Januari 2014 –Februari 2017. Adapun Langkahlangkah\r\npada analisis risiko dengan model VaR-GARCH dengan pendekatan\r\nGPD ini adalah 1) Menguji kestasioneran data; 2) Menguji Normalitas; 3)\r\nMengidentifikasi ekor gemuk; 4) Identifikasi model ARIMA (p,d,q); 5)\r\nMengistimasi model ARIMA (p,d,q); 6) Menguji diagnosa model ARIMA(p,d,q);\r\n7) Menguji efek ARCH; 8) Identifikasi model GARCH (p,q); 9) Mengestimasi\r\nmodel GARCH (p,q); 10) Mendiagnosa model GARCH (p,q); 11) Menguji\r\nkesesuaian distribusi; 12) Menghitung VaR-GARCH pendekatan GPD; 13)\r\nMenguji Validitas model VaR-GARCH pendekatan GPD.\r\nAdapun model terbaik untuk penelitian ini adalah model GARCH (1,1),\r\nsedangkan hasil perhitungan dengan pendekatan GPD diperoleh risiko dengan\r\ntingkat kepercayaan 95% sebesar 1,8902% dengan return sebesar 0,0278%,\r\nsehingga jika dimisalkan seorang investor menginvestasikan dana sebesar Rp.\r\n100.000.000,- maka kemungkinan kerugian maximal pada satu hari ke depan yang\r\ndihadapi investor adalah sebesar Rp. 1.890.200,- dengan keuntungan sebesar Rp.\r\n27.800,-.\r\nKata kunci : ARCH/GARCH, Ekor gemuk, GPD, Value at Risk (VaR)."^^ . "2017-06-06" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM. 13610023"^^ . "Idrookuttafkiroh"^^ . "NIM. 13610023 Idrookuttafkiroh"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Text)"^^ . . . . . "13610023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Text)"^^ . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN\r\nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE\r\nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH)\r\nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO\r\nDISTRIBUTION (GPD)\r\n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode\r\nJanuari 2014 – Februari 2017) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #27338 \n\nANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN \nMETODE VALUE AT RISK-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE \nCONDITIONAL HETEROKEDASTIC (VAR-GARCH) \nDENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO \nDISTRIBUTION (GPD) \n(Studi kasus : Saham Jakarta Islamic Index periode \nJanuari 2014 – Februari 2017)\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .