eprintid: 27915
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/02/79/15
datestamp: 2017-10-30 02:15:09
lastmod: 2017-10-30 02:15:09
status_changed: 2017-10-30 02:15:09
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Ima Novianti, NIM. 13610012
title: ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH
MENGGUNAKAN METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING
(LGP) DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK (VaR)-GENERALIZED
PARETO DISTRIBUTION (GPD)
Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII)
Periode Desember 2014 – Februari 2017
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: Generalized Pareto Distribution (GPD), Lexicographic Goal
Programming, Value at Risk (VaR), Saham Syariah
note: M. Farhan Qudratullah, S.Si, M.Si
abstract: Setiap investasi di pasar modal termasuk pada saham syariah, terdapat hal
mendasar yang menyertainya yaitu jika risiko tinggi maka return juga akan tinggi,
atau sebaliknya jika return rendah maka risikonya juga akan rendah. Salah satu cara
untuk mengatasi risiko adalah dengan diversifikasi atau penyebaran investasi
dengan membentuk portofolio optimal. Portofolio yang diusulkan dalam penelitian
mempertimbangkan aspek risiko yang dikalkulasikan menggunakan Value at Risk
(VaR)-Generalized Pareto Distribution (GPD) untuk menangkap fenomena heavy
tail, kemudian dilanjutkan dengan metode Lexicographic Goal Programming untuk
pendekatan optimalisasi portofolio.
Sampel yang digunakan adalah saham-saham yang selalu konsisten masuk
dalam saham JII. Dipilih 20 (dua puluh) saham yang selalu konsisten masuk dalam
saham Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 1 Desember 2014 – 28 Februari
2017.
Penelitian ini berdasarkan Metode Lexicographic Goal Programming terpilih
4 (empat) saham yang berbeda sebagai pembentuk dua portofolio optimal.
Portofolio optimal I diantaranya: ADRO dan UNTR dengan besar proporsi dana
masing-masing saham yaitu: 66,3697% dan 33,6303% dengan expected return
portofolio 0,0012039 dan risiko portofolio 0,0231016. Portofolio optimal II
diantaranya: SMGR dan TLKM dengan besar proporsi dana masing-masing saham
yaitu: 1,391% dan 98,609% dengan expected return portofolio 0,000796 dan risiko
portofolio 0,024015.
date: 2017-08-04
date_type: published
pages: 204
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: Fakultas Sains dan Teknologi : Matematika (S1)
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Ima Novianti, NIM. 13610012  (2017) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING (LGP) DENGAN PENDEKATAN VALUE AT RISK (VaR)-GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (GPD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2014 – Februari 2017.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27915/1/13610012_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27915/2/13610012_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf