@phdthesis{digilib28981,
           month = {November},
           title = {ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO MODEL INDEKS TUNGGAL
DENGAN MENGGUNAKAN METODE REWARD TO VARIABILITY
(RVAR) DAN REWARD TO VOLATILITY (RVOL)
(STUDI KASUS: DAILY CLOSING PRICE DATA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)
PERIODE 1 APRIL 2014 SAMPAI 29 JULI 2016)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {NIM. 13610001 INA RIYATI},
            year = {2017},
            note = {M. Farhan Qudratullah, M.Si},
        keywords = {Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, Reward to Variability, Reward
to Volatility},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28981/},
        abstract = {Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja portofolio optimal dengan
menggunakan indeks tunggal dan untuk mengevaluasi kinerja dari portofolio
saham tersebut digunakan beberapa metode yaitu reward to variability (RVAR)
dan reward to volatility (RVOL). Adapun data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah saham Jakarta Islam Index (JII) periode 1 April 2014 Sampai 29 Juli
2016.
Hasil yang diperoleh dai penelitian ini menunjukan bahwa portofolio F
merupakan portofolio yang optimal. Terdiri dari 6 (enam) saham yaitu: ADRO,
KLBF, LPKR, LSIP, TLKM, dan UNVR. Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham
UNVR (98,6\%), dan porporsi saham terkecil adalah LPKR (0,003\%). Besar
tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio}
}