%0 Thesis
%9 Skripsi
%A INA RIYATI, NIM. 13610001
%B Fakultas Sains dan Teknologi
%D 2017
%F digilib:28981
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, Reward to Variability, Reward  to Volatility
%P 189
%T ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO MODEL INDEKS TUNGGAL  DENGAN MENGGUNAKAN METODE REWARD TO VARIABILITY  (RVAR) DAN REWARD TO VOLATILITY (RVOL)  (STUDI KASUS: DAILY CLOSING PRICE DATA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)  PERIODE 1 APRIL 2014 SAMPAI 29 JULI 2016)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28981/
%X Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja portofolio optimal dengan  menggunakan indeks tunggal dan untuk mengevaluasi kinerja dari portofolio  saham tersebut digunakan beberapa metode yaitu reward to variability (RVAR)  dan reward to volatility (RVOL). Adapun data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah saham Jakarta Islam Index (JII) periode 1 April 2014 Sampai 29 Juli  2016.  Hasil yang diperoleh dai penelitian ini menunjukan bahwa portofolio F  merupakan portofolio yang optimal. Terdiri dari 6 (enam) saham yaitu: ADRO,  KLBF, LPKR, LSIP, TLKM, dan UNVR. Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham  UNVR (98,6%), dan porporsi saham terkecil adalah LPKR (0,003%). Besar  tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio
%Z M. Farhan Qudratullah, M.Si