eprintid: 30351
rev_number: 13
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/03/03/51
datestamp: 2018-07-23 04:25:36
lastmod: 2018-07-23 04:25:36
status_changed: 2018-07-23 04:25:36
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: ENDAH LAILI FAJRIYAH, NIM. 13610043
title: BACKTESTING PADA VALUE AT RISK (VAR) TRANSFORMASI JOHNSON DAN VALUE AT RISK (VAR) SIMULASI HISTORIS DENGAN METODE BERNOULLI COVERAGE TEST (STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JII PERIODE WAKTU 1 APRIL 2014 SAMPAI 30 MARET 2017)
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: Backtesting, Bernoulli Coverage Test, Risiko, Simulasi Histois, Value at Risk (VaR), Transformasi Johnson.
note: M. Farhan Qudratullah, S.Si, M.Si
abstract: Setiap berinvestasi, seorang investor dihadapkan pada risiko yang harus ditanggungnya. Risiko ini  harus diukur agar dapat menentukan strategi terbaik dalam melakukan investasi. Salah satu alat ukur  risiko yang dapat digunakan adalah Value at Risk (VaR). VaR akan menjawab seberapa besar seorang  investor mengalami kerugian selama waktu investasi tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu.  Penelitian ini menganalisa penggunaan metode Value at Risk (VaR) pendekatan Transformasi Johnson  dan Value at Risk (VaR) Simulasi Historis pada harga penutupan saham Jakarta Islamic Index (JII)  periode 1 April 2014 sampai 30 Maret 2017. Kedua metode VaR tersebut kemudian akan dievaluasi  dengan melakukan backtesting untuk mengetahui apakah metode tersebut dapat memprediksi nilai risiko  di masa yang akan datang secara tepat atau tidak. Backtesting dilakukan dengan menggunakan  Bernoulli Coverage Test.  Dari hasil penelitian, VaR Relatif dengan pendekatan Transformasi Johnson     pada tingkat kepercayaan 95% boleh digunakan untuk menduga risiko pada indeks saham JII jika probabilitas pelanggaran yang diharapkan                               dan VaR  Absolut sebesar                           . Sedangkan VaR Relatif dan VaR Absolut dengan metode  Simulasi  Historis  pada  tingkat  kepercayaan  95%  boleh  digunakan  untuk menduga risiko pada indeks saham JII jika probabilitas pelanggaran yang diharapkan berturut-turut sebesar                           dan                          .
date: 2018-02-23
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   ENDAH LAILI FAJRIYAH, NIM. 13610043  (2018) BACKTESTING PADA VALUE AT RISK (VAR) TRANSFORMASI JOHNSON DAN VALUE AT RISK (VAR) SIMULASI HISTORIS DENGAN METODE BERNOULLI COVERAGE TEST (STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JII PERIODE WAKTU 1 APRIL 2014 SAMPAI 30 MARET 2017).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30351/2/13610043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30351/1/13610043_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf