relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30407/
title: ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL BEST-BETA  CAPM (BCAPM) DENGAN MENGGUNAKAN  METODE EROV, SORTINO, DAN M2
creator: ABDUL AZIZ, NIM. 14610020
subject: Pendidikan Matematika
description: Setiap investor yang akan mengambil keputusan dalam menginvestasikan  modalnya biasanya berdasarkan suatu model salah satunya Best Beta Capital Asset  Pricing Model (BCAPM) karena model tersebut menjelaskan kepada perusahaan  bagaimana menghitung tingkat return yang diharapkan oleh investor. BCAPM  memberikan prediksi hubungan antara risiko dan return yang di harapkan. Setiap  investasi khususnya saham pasti mempunyai risiko disamping return yang  menjanjikan. Sehingga investor dituntut untuk mempunyai metode dalam memilih  saham yang akan memberikan return yang optimum dengan risiko yang serendahrendahnya.  Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja portofolio optimal  menggunakan Best-Beta Capital Asset Pricing Model dan untuk mengevaluasi  kinerja dari portofolio saham tersebut digunakan beberapa metode yaitu EROV,  Sortino, dan M2 untuk mengetahui portofolio mana yang memiliki kinerja terbaik.  Hal ini sangat penting dilakukan untuk membantu para investor dalam memilih  saham manakah yang paling baik dan menguntungkan bagi mereka dalam  menanamkan modalnya. Adapun data saham yang digunakan dalam penelitian ini  adalah saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Oktober 2014 – 31 Agustus  2017.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Portofolio C  merupakan portofolio yang optimal. Proporsi masing – masing saham yang masuk  dalam portofolio optimal yaitu saham UNTR (95,27%) dan AKRA (4,73%) dengan  besar tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio optimal adalah 1,39%,  sedangkan risiko portofolio optimal sebesar 0,066%. Nilai kinerja tertinggi  masing–masing portofolio yang dihitung menggunakan ketiga metode di atas  adalah Portofolio C. Secara berturut–turut nilainya adalah sebesar -0,24, -0,98 dan  -0,028. Hasil uji konsistensi menunjukkan dengan Uji Kendall’s tau menunjukkan  bahwa hasil kinerja antara ketiga metode tersebut memiliki konsistensi dalam  mengukur kinerja portofolio saham.
date: 2018-02-23
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30407/1/14610020_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30407/2/14610020_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   ABDUL AZIZ, NIM. 14610020  (2018) ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL BEST-BETA CAPM (BCAPM) DENGAN MENGGUNAKAN METODE EROV, SORTINO, DAN M2.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.