TY  - THES
N1  - Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
ID  - digilib33577
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33577/
A1  - ROMDHON KURNIAWAN, NIM. 1420310084
Y1  - 2018/08/10/
N2  - Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kinerja portofolio optimal
saham syariah dengan kinerja portofolio optimal saham konvensional. Teknik
analisis yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal menggunakan
metode indeks tunggal. Portofolio optimal yang terbentuk dijadikan sebagai
kandidat portofolio untuk diukur kinerjanya menggunakan metode pengukuran
Risk Adjusted Performance yaitu dengan Sharpe Index, Treynor Index dan Jensen
Index.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun berturut-turut periode
Januari 2014 sampai Desember 2016 yang berjumlah 416. Dengan teknik random
sampling diperoleh 204 sampel dimana jumlah masing-masing sampel saham
DES dan Non DES adalah 119 dan 85. Pengujian hipotesis menggunakan uji t-test
dengan tingkat signifikansi 5%.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 69 saham DES dan 37 saham
Non DES yang menunjukkan nilai excess return to beta (ERB) lebih besar
dibandingkan nilai cut off point-nya dan menjadi kandidat portofolio. Kinerja
portofolio optimal DES dievaluasi dengan indeks Sharpe menunjukkan hasil yang
lebih baik dibandingkan dengan kinerja portofolio optimal Non DES. Sedangkan
bila dievaluasi dengan indeks Treynor dan Jensen, hasilnya menunjukkan kinerja
portofolio optimal Non DES lebih baik dibandingkan kinerja portofolio optimal
DES. Hasil uji beda t-test menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja portofolio
optimal DES dan Non DES.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Model Indeks Tunggal
KW  -  portofolio optimal
KW  -  Indeks Sharpe
KW  - 
Indeks Treynor
KW  -  Indeks Jensen.
M1  - skripsi
TI  - PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL
SAHAM SYARIAH DENGAN KONVENSIONAL PERIODE 2014 - 2016
AV  - restricted
EP  - 121
ER  -