TY  - THES
N1  - Muh. Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.,
ID  - digilib35706
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35706/
A1  - FITRIYAN, I NIM. 15830017
Y1  - 2019/03/11/
N2  - Volatilitas merupakan sebuah terminologi kepekaan (sensitifitas) atau ukuran
ketidakpastian sebuah data deret waktu keuangan. Volatilitas ini digunakan
dalam memprediksi risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan volatilitas antara reksa dana campuran syariah dengan reksa dana
campuran konvensional dengan menggunakan pemodelan ARCH dan GARCH.
Penelitian ini menggunakan data Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit harian dari
PT Danareksa Investment Management (DIM) periode 2016-2018. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memerhatikan Log Likelihood serta
kriteria AIC dan SIC dapat dihasilkan model ARCH dan GARCH terbaik untuk
data Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana campuran syariah dan reksa dana
campuran konvensional, yaitu GARCH(1,1) untuk Danareksa Syariah Berimbang
dan GARCH(1,1) untuk Danareksa Anggrek Fleksibel. Dari grafik Conditional
Standar Deviation (CSD) menunjukkan bahwa volatilitas Danareksa Syariah
Berimbang lebih tinggi dibandingkan dengan Danareksa Anggrek Fleksibel. Hal
ini berarti bahwa potensi risiko dari Danareksa Syariah Berimbang lebih tinggi
dibandingkan dengan risiko dari Danareksa Anggrek Fleksibel
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - Volatilitas
KW  -  Risiko
KW  -  Reksa dana
KW  -  ARCH
KW  -  GARCH
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS VOLATILITAS NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSA
DANA CAMPURAN SYARIAH DAN REKSA DANA CAMPURAN
KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH DAN
GARCH
(Pada PT Danareksa Investment Management Periode 2016-2018)
AV  - restricted
ER  -