@phdthesis{digilib35713,
           month = {December},
           title = {ANALISIS EXCESS RETURN PORTOFOLIO SAHAM ISSI
MENGGUNAKAN FAMA-FRENCH FIVE FACTOR DAN MOMENTUM
FACTOR},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {15830055 U?UM MUNAWAROH},
            year = {2018},
            note = {Sunarsih, S.E., M.Si.,},
        keywords = {Five factor model, momentum, excess return portofolio saham, ISSI.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35713/},
        abstract = {Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Five Factors Model Fama and
French dan Momentum Factor terhadap excess return portofolio saham pada
perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-
2017. Dalam Five Factor Model menggunakan lima variabel yaitu premi risiko, size
perusahaan, book-to-market ratio, profitability dan investment. Penelitian ini
menggunakan Ordinary Least Square(OLS) dengan frekuensi data bulanan untuk
menguji relevansi dari Five Factors Model dan Momentum Factor terhadap excess
return portofolio saham perusahaan. Dari hasil penelitian, didapatkan variabel yang
berpengaruh positif terhadap excess return portofolio saham, yaitu premi risiko, bookto-
market ratio, investment dan momentum. Sedangkan variabel size dan profitability
tidak berpengaruh terhadap excess rerurn portofolio saham ISSI}
}