relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35713/
title: ANALISIS EXCESS RETURN PORTOFOLIO SAHAM ISSI  MENGGUNAKAN FAMA-FRENCH FIVE FACTOR DAN MOMENTUM  FACTOR
creator: U’UM MUNAWAROH, 15830055
subject: Manajemen Keuangan Syariah
description: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Five Factors Model Fama and  French dan Momentum Factor terhadap excess return portofolio saham pada  perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-  2017. Dalam Five Factor Model menggunakan lima variabel yaitu premi risiko, size  perusahaan, book-to-market ratio, profitability dan investment. Penelitian ini  menggunakan Ordinary Least Square(OLS) dengan frekuensi data bulanan untuk  menguji relevansi dari Five Factors Model dan Momentum Factor terhadap excess  return portofolio saham perusahaan. Dari hasil penelitian, didapatkan variabel yang  berpengaruh positif terhadap excess return portofolio saham, yaitu premi risiko, bookto-  market ratio, investment dan momentum. Sedangkan variabel size dan profitability  tidak berpengaruh terhadap excess rerurn portofolio saham ISSI
date: 2018-12-27
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35713/1/15830055_BAB%20I_BAB%20TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35713/2/15830055_BAB%20II_S.D._SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf
identifier:   U’UM MUNAWAROH, 15830055  (2018) ANALISIS EXCESS RETURN PORTOFOLIO SAHAM ISSI MENGGUNAKAN FAMA-FRENCH FIVE FACTOR DAN MOMENTUM FACTOR.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.