eprintid: 35713
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/03/57/13
datestamp: 2019-07-15 04:05:06
lastmod: 2019-07-15 04:05:06
status_changed: 2019-07-15 04:05:06
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: U’UM MUNAWAROH, 15830055
title: ANALISIS EXCESS RETURN PORTOFOLIO SAHAM ISSI
MENGGUNAKAN FAMA-FRENCH FIVE FACTOR DAN MOMENTUM
FACTOR
ispublished: pub
subjects: mks
divisions: jur_mks
full_text_status: restricted
keywords: Five factor model, momentum, excess return portofolio saham, ISSI.
note: Sunarsih, S.E., M.Si.,
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Five Factors Model Fama and
French dan Momentum Factor terhadap excess return portofolio saham pada
perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-
2017. Dalam Five Factor Model menggunakan lima variabel yaitu premi risiko, size
perusahaan, book-to-market ratio, profitability dan investment. Penelitian ini
menggunakan Ordinary Least Square(OLS) dengan frekuensi data bulanan untuk
menguji relevansi dari Five Factors Model dan Momentum Factor terhadap excess
return portofolio saham perusahaan. Dari hasil penelitian, didapatkan variabel yang
berpengaruh positif terhadap excess return portofolio saham, yaitu premi risiko, bookto-
market ratio, investment dan momentum. Sedangkan variabel size dan profitability
tidak berpengaruh terhadap excess rerurn portofolio saham ISSI
date: 2018-12-27
date_type: published
pages: 161
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   U’UM MUNAWAROH, 15830055  (2018) ANALISIS EXCESS RETURN PORTOFOLIO SAHAM ISSI MENGGUNAKAN FAMA-FRENCH FIVE FACTOR DAN MOMENTUM FACTOR.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35713/1/15830055_BAB%20I_BAB%20TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35713/2/15830055_BAB%20II_S.D._SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf