%A NIM. 12610026 Heri Alfianto
%O Moh. Farhan Qudratullah, M.Si,
%T METODE VaR FUZZY TIME SERIES RUEY CHYN TSAUR
UNTUK PERHITUNGAN RISIKO SAHAM SYARIAH
%X Pergerakan naik dan turunnya harga saham menjadi perhatian para
investor untuk memutuskan membeli atau tidak membeli saham tersebut. Dalam
berinvestasi perlu memperhatikan besar risiko yang akan diperoleh pada waktu
yang akan datang. Karena dengan mengetahui besar risikonya maka bisa untuk
pertimbangan dalam membeli suatu saham. Salah satu aspek penting dalam
analisis risiko adalah perhitungan Value at Risk (VaR). Dalam menghitung risiko
dengan metode VaR perlu mencari nilai volatilitas. Untuk memprediksi nilai
volatilitas yaitu dengan pemodelan peramalan. Peramalan pada penelitian ini
menggunakan model ARIMA (p,d,q) dan fuzzy time series Ruey Chyn Tsaur.
Kemudian kedua pemodelan tersebut dikombinasikan dengan model VaR untuk
memprediksi besar risiko. Pada skripsi ini akan dipresentasikan metode VaR
fuzzy time series Ruey Chyn Tsaur untuk perhitungan risiko saham syariah.
%K Investasi saham, Risiko, ARIMA (p,d,q), fuzzy time series, fuzzy
time series Ruey Chyn Tsaur, Value at Risk (VaR)
%D 2019
%I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib37186