eprintid: 38313
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/03/83/13
datestamp: 2020-08-28 03:00:59
lastmod: 2020-08-28 03:01:12
status_changed: 2020-08-28 03:00:59
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: EKA NUR VANTI, NIM. 15610029
title: PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL
MODEL MEAN ABSOLUTE DEVIATION DAN
CONDITIONAL MEAN VARIANCE
(Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 4 Juli 2016 sampai 4 Juli 2018)
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_pemat
full_text_status: restricted
keywords: return, risiko, portofolio, Mean Absolute Deviation, Conditional Mean Variance dan Sortino.
note: Dr. Epha Diana Supandi, M.Sc.,
abstract: Pada dunia investasi hampir seluruhnya terdapat unsur ketidakpastian atau risiko. Diperlukan adanya analisis untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Oleh karena itu dibentuklah portofolio. Portofolio yang optimal dapat dilakukan dengan menggunakan Mean Absolute deviaton (MAD) dan Conditional Mean Variance (CMV). Keduanya merupakan perkembangan dari metode Mean Variance Markowitz.
Penelitian ini membahas tentang analisis portofolio menggunakan MAD dan CMV, yang dibandingkan dengan menggunakan kinerja portofolio Indeks Sortino. Populasi yang digunakan adalah harga saham harian yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 4 Juli 2016 sampai 4 Juli 2018. Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling dengan kriteria saham-saham yang konsisten masuk dalam ISSI dan diperoleh 24 saham. Kemudian kriteria kedua diambil 4 saham dengan mean return positif terbesar yaitu INAF, MAPI, SMBR dan WICO.
Hasil perhitungan portofolio menggunakan MAD diperoleh return portofolio sebesar menghasilkan return sebesar 0,28% dan risiko portofolio sebesar 3,64%. Portofolio CMV mengahasilkan return portofolio 0,1% dan risiko portofolio 0,00173%. Sedangkan untuk nilai Indeks Sortino untuk MAD sebesar 0,15 dan CMV sebesar 10,53. Diperoleh model CMV yang paling baik digunakan dalam portofolio di tugas akhir ini, karena memiliki nilai Indeks Sortino paling besar dibandingkan model MAD
date: 0019-12-13
date_type: published
pages: 203
institution: UIN Sunan Kalijaga
department: Fakultas Sains dan Teknologi
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   EKA NUR VANTI, NIM. 15610029  (0019) PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL MEAN ABSOLUTE DEVIATION DAN CONDITIONAL MEAN VARIANCE (Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 4 Juli 2016 sampai 4 Juli 2018).  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38313/1/15610029_BAB-I_VI_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38313/2/15610029_BAB-II_sampai_V.pdf