@phdthesis{digilib3974,
           month = {March},
           title = {ANALISIS PENGUMUMAN EARNING TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN 
LIKUIDITAS SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Masuk 
Kelompok Jakarta Islamic Index 2005-2007)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {  MOH. CHAIRUL ANAM  -  NIM. 04390031},
            year = {2010},
            note = {Pembimbing : Sunarsih, SE.,M.Si 
Sunaryati, SE., M,Si},
        keywords = {Pengumuman Earning, Abnormal Return, Volume Perdagangan,  Risiko Sistematis  },
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3974/},
        abstract = {Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Informasi tersebut antara lain adalah informasi tentang pengumuman earning yang dikeluarkan oleh emiten.informasi laba tersebut digunakan investor untuk membantu memprediksi laba dimasa yang akan datang, serta dapat menaksir risiko dalam investasi dan kredit.Penelitian ini merupakan event study bertujuan untuk mengetahui kandungan informasi pengumuman earning terhadap abnormal return dan likuiditas saham yang dilihat dari volume perdagangan dan risiko sistematis dengan windows periods 11 hari yaitu 5 hari sebelum pengumuman dan 5 hari sesudah pengumuman. 
Sampel yang diambil adalah data abnormal return, saham yang diperdagangkan, saham beredar dan beta koreksi dari perusahaan-perusahaan yang mengumumkan earnings yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode Tahun 2005 sampai dengan 2007 yang diambil pojok BEJ Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Sampel ini ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan penelitian ini. 
Alat uji yang digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata dari abnormal return, volume perdagangan dan risiko sistematis adalah dengan menggunakan Paired samples test yaitu dua pengukuran pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu untuk melihat perbedaan rata-rata abnormal return, volume perdagangan dan risiko sistematis apabila berdistribusi normal.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman earning yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2005-2007 tidak menunjukkan perbedaan signifikan rata-rata abnormal return, volume perdagangan dan risiko sistematis pada saat sebelum dan sesudah pengumuman earning.    }
}